【每日早评】50ETF期权盘前展望20180904

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
50ETF
2.512
-0.36%
8.78亿
上证指数
2720.73
-0.17%
1048亿
沪深300指数
3321.82
-0.38%
813.1亿
　周一沪深两市三大股指均小幅低开午后震荡走高，创业板收红，50指数收平。盘面上，个股跌多涨少，航空、农业、半导体、软件、保险、保险等板块收红，公共交通、汽车、通信设备等板块领跌。技术上，上证指数结束四连阴，日K线收带下影线小锤线，一定程度说明前期低点支撑力度仍在，但上方均线呈空头排列，对指数压制作用明显，加之量能萎缩，说明交易动能不足，短期震荡行情或将延续。消息面上，中非合作论坛开幕，金融委办公室召开金融市场预期管理专家座谈会，8月产业资本出现净增持，A股纳入MSCI指数的比例从2.5%上调至5%，消息面总体偏暖。综合看，A股本周进入会议维稳期，加之市场自身上涨或下跌动能不足，短期预计仍以震荡盘整为主，市场信心修复仍需等待时机。操作上，以结构性震荡行情策略为主。

50ETF日K线图
【期权交易】
周一期权合约总成交1046642张，较上一日减少7.71%，总持仓1757469张，较上一交易日增加3.66%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额263.889亿元，期现成交比为1.10，认沽认购比为1.05，和上一交易日0.99有所上升。期权合约方面，50ETF购9月3300涨幅最大，为25%，50ETF沽9月3200跌幅最大，为-33.33%。

【波动率】
波动率方面，9月合约日间隐含波动率保持稳定，9月认购IV在24.72%，认沽IV在25.56%。周一50ETF9月平值认购期权合约2500隐波23.91%，9月平值认沽期权合约2500隐波24.67%。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，方向性投资者谨慎为宜，日内波段操作为主；组合策略选择上，维稳预期下，可选择构建当月卖出宽跨式策略，控制风险仍为第一要务。

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【每日早评】50ETF期权盘前展望20180904

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