期权策略：调整持仓delta为负主要vega风险

上周五，标的跳空低开，早盘震荡走低，10:30开始快速拉升，午间一度翻红，尾盘重回跌势，收盘跌幅-0.47%，日内振幅1.46%，收于2.521元。9月认购成交金额为28257万元，约51万张；9月认沽成交金额为29669万元，约51万张。全市场期权合约成交金额为6.9亿元，其中认购合约成交金额为3.4亿元，认沽合约成交金额为3.5亿元。
消息面，中国并购公会就国税总局对基金加征税一事发公开信：留得青山在不怕没柴烧。上交所：对长期不专注主业等公司，坚持依法、全面、从严监管。社保基金最新操盘路径：二季度新进147股加仓中国核电。官方频频表态加速房地产税出台，法案草案年底前有望首次审议。本周1765亿元MLF到期。中非合作论坛北京峰会召开。
综合来看，上周标的先涨后跌，周度微跌-0.08%。期权隐波方面，9月合约隐波连涨4日，周五冲高回落。操作上标的踏破60日线，建议调整总持仓delta为负数，同时注意注意Vega风险，调整持仓构成。

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