【delta中性】李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数

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 匿名  2017-9-6 00:55  8355  1

【delta中性】李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数

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fu1296624932 2级吧友 | 2017-9-6 00:57:04

5手，沪深300股指期权的合约乘数是100，沪深300股指期货的合约乘数是300，,30*0.5*100/1*300=5

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