9月12日USDA报告前波动率套利策略

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　　9月12日USDA报告前波动率套利策略
　　依据当前期权价格计算得的隐含波动率平值附近大概0.17左右，而实际实现波动率在0.10-0.13左右，波动率较隐含波动率存在较大差别，预计在9月12日usda月度供需报告之前都会维持目前波动状态。因此，可以交易隐含波动率与实际波动率之间套利机会。

　　具体做法，卖出300手M1801-C-3950，并实时进行Delta对冲

admin · 2017-9-5 09:09:09

具体做法，卖出300手M1801-C-3950，并实时进行Delta对冲 @admin

9月12日USDA报告前波动率套利策略

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　　9月12日USDA报告前波动率套利策略
　　依据当前期权价格计算得的隐含波动率平值附近大概0.17左右，而实际实现波动率在0.10-0.13左右，波动率较隐含波动率存在较大差别，预计在9月12日usda月度供需报告之前都会维持目前波动状态。因此，可以交易隐含波动率与实际波动率之间套利机会。
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admin 发表于 2017-9-5 09:08

powerwu · 2017-9-5 09:50:05

2950吧，没有3950

OldDog · 2017-9-5 10:00:20

看看

9月12日USDA报告前波动率套利策略

3 个回复

9月12日USDA报告前波动率套利策略