金融 市场充满了确定性和不确定性，因此形成的数字化变量也是具有确定性和随机性两种特征，而蒙特卡洛算法本身就属于一类随机算法，利用尽可能多的模型采样，寻求近似近似最优解，在金融市场中可以理解为尽可能的寻找市场的确定性方向。 目前市场上比较流行的一种方法是双均线突破系统，然而这种系统面临的问题表现在两个方面：1.在市场噪音较大时，无法有效地给出买卖信号；2.双均线的参数无法有效确定，基于这一现状，笔者考虑引入蒙特卡洛算法，改善传统双均线突破系统。 基于蒙特卡洛算法的双均线系统主要过程如下： 1.首先确定系统两个参数样本空间Q和P，初始化多头指标B=0，空头指标S=0； 2.从样本Q和P中从随机抽取参数m和n，其中m>n； 3.m周期均线值MA1，m周期均线值MA2，当MA1>MA2，S=S+1；当MA1<ma2，b=b+1;</ma2，b=b+1; 4.重复执行K次，统计多空指标S值和B值； 5.确认买卖信号，S>L时，系统发出卖信号，B>L时，系统发出买信号（其中L为系统参数，L
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