分级基金，套利空间正负说明什么？计算公式是不是(A现价+B现价)-(A净值+B净值)

Eric_HappyDay · 2017-9-2 01:43:20

当溢价率为正值时（溢价），说明现价比净值高，可以以净值申购母基金后，拆分成A基金和B基金。然后以现价卖出A基金和B基金。

当溢价率为负值时（折价），说明现价比净值低，可以买入A基金和B基金，合并成母基金后，以净值赎回。
这就是套利，理论上折溢价率大于2%就可以进行套利。考虑到T+3操作的风险及高额的手续费，建议折溢价率大于20%进行套现操作。
当母基金拆分成A基金+B基金的拆分比例为1：1时，你的公式是对的。
还有一些基金的拆分比例为4：6和3：7，如果不知道可以看F10里的说明

分级基金，套利空间正负说明什么？计算公式是不是(A现价+B现价)-(A净值+B净值)

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