期权策略：义务仓可适当止盈关注市场波动率

上周五，标的开盘后持续震荡，午市收盘前一度下跌后收复翻红，尾盘突发跳水超过-1%，收盘几乎收于全日最低位2.457，下跌-1.09%，日内振幅1.73%。8月认购成交金额为21629万元，约51万张；8月认沽成交金额为31933万元，约60万张。全市场期权合约成交金额为7.0亿元，其中认购合约成交金额为2.8亿元，认沽合约成交金额为4.2亿元。
消息面，工行近期对各分行下发文件要求加大基建等项目储备。证券日报：当前A股市盈率不足16倍完全符合底部时期特征。多路外资持续加仓中国北上资金连续五周净买入。房地产税法草案已初步形成。本周将公布7月CPI、PPI、进出口数据。本周184.17亿市值限售股解禁同比减少51.53%。
综合来看，上周市场全线下挫，50ETF一周累计下跌-4.58%，沪指失守2800点、创业板失守1500点。持仓上持有价差策略，前期以卖出方策略为主的投资者可适当减仓义务仓继续观察波动率走势。

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期权策略：义务仓可适当止盈 关注市场波动率

期权策略：义务仓可适当止盈关注市场波动率