期权策略：标的尾盘跳水波动率反弹持仓牛市价差策略

昨日，标的高开后早盘持续震荡，涨幅一度达0.9%，午后逐步下行，尾盘突然跳水、跌幅扩大，收盘收于2.527，大跌-2.24%%，日内振幅3.39%。8月认购成交金额为39044万元，约77万张；8月认沽成交金额为28655万元，约59万张。全市场期权合约成交金额为8.3亿元，其中认购合约成交金额为4.7亿元，认沽合约成交金额为3.6亿元。
消息面，“堰塞湖”缓解 7月IPO过会率大幅提升。央行下半年工作会议：要实施稳健的货币政策把好货币供给总闸门。A股公司再融资转向定增下滑发债规模突破万亿。中证协公布场外期权业务交易商名单。
综合来看，昨日金融板块尾盘突发跳水，拖累标的下跌。隐波在尾盘大幅上涨，结束了前期随标的反弹的跌势。操作上持仓牛市价差策略，继续防范波动率风险。

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