期权策略：构建8月卖出方价差策略关注市场波动变化

昨日，标的高开后快速冲高至上涨1.2%，随后高位震荡，午后受创业板拖累跳水，收盘收于2.463，下跌-0.48%，日内振幅1.78%。7月认购成交金额为21217万元，约55万张；7月认沽成交金额为18104万元，约49万张。全市场期权合约成交金额为6.2亿元，其中认购合约成交金额为3.2亿元，认沽合约成交金额为3.0亿元。
消息面，央行窗口指导银行增配低评级信用债投资。一汽澄清关于“一汽、东风、长安整合”传闻。银保监会：大中型银行要加大信贷投放力度。美股涨跌互现，道指五日连涨创6月13日以来新高，标普创2月1日以来新高。
综合来看，昨日标的高开低走，早盘冲高午后突然跳水。隐波先跌后涨，早盘下行约150BP，午后随着标的跳水而反弹近100BP，市场情绪尚属平稳。操作上考虑构建8月合约卖出方策略，配合买跨策略进行持仓。

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