期权扫描丨特斯拉Put成交额接近翻倍!Meta遭末日Put大单看空

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梦幻世界   2023-10-13 19:32   6537   0
编者按:期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况!一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士,俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票,能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
最新公布的美联储会议纪要显示,利率维持高位的时间将比预期更久,但是鹰派的美联储理事沃勒以及亚特兰大联储主席博斯蒂克均延续近期的鸽派立场。美股三大股指连续4个交易日上涨,道指收涨0.19%,纳指收涨0.71%,标普500指数收涨0.42%。
周四美股盘前,三大股指期货小幅上扬,截至发稿,纳指期货 $NQmain 现涨0.42%,标普500指数期货 $ESmain 涨0.39%,道指期货 $YMmain 涨0.3%。

二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉$TSLA 隔夜收跌0.24%,止步日线4连阳。期权交易量环比减少了13%至158万张,隔夜看跌期权成交额超15亿美元,较前一交易日接近翻倍。特斯拉看跌期权的持有量增长了2.7%,达到380万张。
“木头姐”的方舟投资管理公司的每日交易记录显示,该公司周三又卖出了37268股特斯拉股票,按收盘价计算价值约980万美元。这是伍德的基金本月第五次减持特斯拉股票。
2、国际油价显著下跌,埃克森美孚$XOM 隔夜也收跌3.59%,成交额超61亿美元。该股期权总成交43万张,新晋上榜。
消息面上,埃克森美孚官宣以595亿美元(约合4343亿元人民币)的总价,与美国本土页岩油气巨头先锋自然资源达成意向收购协议,折合每股收购价253美元。油气行业20年最大并购案诞生了。
3、ChargePoint$CHPT 隔夜暴跌15.81%,该股期权交易异常活跃,成交量环比飙升449%至38万张。
ChargePoint是一家领先的电动汽车充电网络解决方案提供商,此前将筹资2.32亿美元,以满足2024年实现盈利。
4、亚马逊和谷歌近期股价跟随大盘反弹,两只股票的期权成交量分别为53万张和27万张,投资者交易看涨期权的比例皆超过60%。
PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例

三、期权异动追踪
1、Meta $META 隔夜收涨1.86%,成交72亿美元,创去年1月以来新高。该股期权成交量环比大增22%,隔夜有多张末日Put大单反向看空。
  • 行权价在327.5美元、10月13日到期的看跌期权单,成交量达1.26万张,vol/oi录得78.35;
  • 行权价在330美元、10月13日到期的看跌期权单,成交量达9千张,vol/oi录得37.66。
2、共享办公公司Wework$WE 周二大涨13%,盘中再获看涨期权大单支持,押注其再涨41%至3.5美元。期权链中,一只行权价在3.5美元、11月17日到期的看涨期权大单,成交近8千张,隔夜涨幅翻倍。
瑞银分析师此前在一份研究报告中表示,WeWork的管理层正在与房东和债权人合作,以改善公司的财务状况,但其核心业务可能会继续面临挑战。
3、减肥药诺和诺德Ozempic疗效夺目,重创血透概念股,百特国际$BAX 跌12.27%,期权成交量环比暴增1797%。
其中,有投资者趁机抄底,买入大量Call单。行权价在35美元、2024年1月19日到期的看涨期权单,成交近7千张。
vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位

四、期权IV异动直击
1、Aclaris$ACRS 、Sarepta$SRPT 隔夜隐含波动率扩大至200%以上,接近年内高位。
2、AMC院线$AMC 隔夜再度反弹涨超5%,周内已经累计上涨逾12%。期权交易量上涨至26万张,未平仓合约增长5.7%至72万张,隐含波动率达121.15%
3、其他个股如 $FNGR 、 $EBIX 、  $VFS 等隐含波动率保存与上一日接近范围。

注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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