每日期权追踪 | 硅谷银行爆雷余波未平!多只金融股期权成交量大增,SoFi、Coinbase沽空比率上升

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永安期货   2023-3-14 02:28   2617   0
一、盘前简述

周五,硅谷银行倒闭事件引发市场剧烈动荡,尽管一些知名人士声称不太可能发生系统性金融危机,但也未能阻止投资者的恐慌性抛售。三大指数在上周五齐跌超1%,标普500指数上周累跌4.55%,创2022年9月下旬以来最大单周跌幅。

在美国监管机构采取紧急措施之后,美国国债收益率跌至一个月低点,一些投资者现在对美联储3月加息暂停进行定价。市场担忧情绪有所缓和。

不过,目前银行界的形势依然不稳,投资者担心可能会出现更多接管。截至发稿,美股三大股指期货涨幅收窄,道指期货涨0.11%,标普期货涨0.46%,纳指期货涨1.04%。



二、美股期权成交榜

1、周五期权成交榜榜首为$特斯拉(TSLA.US)$,期权成交量153万张,看跌期权占比上升53.1%,较前一交易日上升约6.9个百分点;行权价为175美元的看涨期权与170美元的看跌期权均获大额成交,分别为32.2万张与31.8万张。

特斯拉上周五艰难收涨,但按周仍跌超12%,为去年年底至今最差单周表现。截至发稿,特斯拉盘前跌超1%。

2、美股期权成交榜第二名为$苹果(AAPL.US)$,期权成交量121万张,看跌期权环比上升至57.7%,前一交易日约为五成。行权价为150美元的看涨期权成交量最大,约为6.8万张。

苹果公司周五召开线上股东大会。会议重新选举了董事会成员,并批准了包含库克在内一众高管的薪酬计划。包括CEO库克在内的整个董事会成员都获得了连任。

此前美国国家法律和政策中心(NLPC)曾呼吁将戈尔和库克踢出苹果董事会,但这一提议几乎没有无人支持。NLPC是苹果公司的小股东。

3、受硅谷银行暴雷影响,部分金融股期权成交量大幅上升。其中,$美国银行(BAC.US)$期权成交107万张,约为日均成交量五倍,看涨比率约为55.9%;逆市收涨的$摩根大通(JPM.US)$成交约42万张期权,看涨比率约为53.8%。

另一方面,加密货币交易平台$Coinbase(COIN.US)$与金融贷款公司$SoFi Technologies(SOFI.US)$遭大举沽空,Coinbase看跌比率约为71.2%,SoFi看跌占比62.6%。



三、美股期权异动榜

在$Silvergate Capital(SI.US)$、$硅谷银行(SIVB.US)$破产阴霾笼罩下,部分金融股股价受到较大打击,板块内多只个股的看跌期权也出现异动成交。其中:

$KeyCorp(KEY.US)$行权价为15美元的看跌期权成交约1万张,该股盘前挫近10%;$嘉信理财(SCHW.US)$行权价为50及60美元的看跌期权亦获大额买入,该股盘前跌超14%;$美国合众银行(USB.US)$30美元的看跌期权也遭资金抢筹。



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