为什么有些期权到期日该归零却没有变零?

我是期权新手，今天遇到一个很奇怪的事情，沪深300期权今天是最后交易日，收盘价格是在4034.5，但是为啥4050购权的收盘价是10，而不是零？还有4050沽权应该有15.5的价值，为什么会变零了？有没有懂行的可以帮忙解释指点一下？ #期权#

期权匿名回答 · 2023-2-18 03:11:04

股指期权最终交易日结束后，以结算价进行现金交割。交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），并不是收盘价。

股指期货结算价也是同样的规则，可以看到IF2302最终结算价是4060.2，股指期权也是按照这个价格来结算。
所以购4050是实值期权，内在价值10.2，沽4050是虚值期权，自然就归零了。

为什么有些期权到期日该归零却没有变零?

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