初识网格交易策略-赚取波动利润

谈到基金投资的方法，大多数人都会想到根据估值在低估的时候进行定投，但是就是这种最简单的方法也很难有人一直坚持住，很容易受到市场因素导致追涨杀跌，而A股的特点又恰好是牛短熊长，多数时间处于震荡期，所以我们完全可以利用行情的波动在网格区间内低买高卖，合理控制仓位，避免追涨杀跌,拥有较强的抗风险能力

今天就和大家分享一下关于“网格交易”策略方法

什么是网格策略

网格策略就是在股市波动的情况下，讲资金分成若干份，在交易之前设定好每份资金的买入卖出价，在严格执行，以获取收益的策略

什么情况下适用网格策略

投资过程中有三种形态：
①持续上涨：单边上涨行情是最适合一次性买入并持有的，定投的话赚取的收益毕竟太少，而如果使用网格交易肯定也是不划算的，网格交易会在上涨过程中持续卖出你的份额，卖飞了收益
②持续下跌：适用于长期定投可以摊薄成本，因为可以在估值底部积攒足够多的廉价筹码，但是如果继续跌破我们设置的最低价，就会出现亏损，在单边下行的趋势里任何多头策略都无法盈利
③震荡横盘：持续定投的成本平摊作用能确保持仓收益不受损，但并不适合定投止盈。而网格交易却可以在这种坐电梯的波段中收货每一个波段的利润

什么品种适合网格策略

①交易品种不能死：不管市场情况再怎么不好，价格再怎么下跌，也不会退出交易市场，那哪些是交易会死的：比如一些个股，由于基本面发生变化，永远涨不回来或者退市的,且由于股票随机性十分强，行业周期爆发、政策及公司业绩等都是难以预测的数据所以不推荐用网格交易股票，而指数基金三个优点灭绝人性，笑到最后，永垂不朽，就算一个公司倒闭了，也会有新的个股加入进来的特性也正符合这一点
②品种的价格最好有较高的波动：网格的收益率取决于品种的波动率。波动越强，触及买入卖出线的可能就越大，卖出次数越多，兑现出的利润就越多。

既然有了适合的品种，那么什么指数基金满足这种高波动啦？

波动指数推荐

由于指数基金是跟踪指数的，因此，通过看指数的波动率就可以判断指数基金的波动率
适合做网格的指数分类如下：
1低波动的宽基指数：中证500、沪深300、上证50、深证红利、上证红利
2行业指数：中证消费、医药300、中证信息
3高波动的券商ETF、华宝油气、创业板

不过初期的话我们可以先拿中证500进行尝试，或者你可以查询一下这些指数的波动率数据，然后横向对比选择最合适的一只（备注：因为网格交易是中短期投资，所以可以查看120天的历史波动率数据）

怎样查看波动率数据

1：可以通过wind（不过wind是面向企业收费的）
2：在通达信行情软件中查看
第一步：搜索指数例如沪深300进入默认的界面，显示如下分时图指标，没有我们需要的波动率指标，这时候就需要我们自定义波动率指标

第二步：点击分时图进入指标新建页面，点击下方新建指标
进入指标编辑页面，设置好指标名称和参数后，在点击右上角公式进入指标公式编辑页面

第三步：写入对应的计算公式，测试通过后保存即可，这样我们就有了波动率这个指标
备注：历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据反映
STDDEV:标准偏差；CLOSE:收盘价；SQRT：开方

第四步：设置N天数为120天，就可以查询到120日的历史波动率数据了

上面写的这些操作步骤主要是为了方便大家复制公式到其它理财软件中去设置波动率指标，细心的人会发现其实通达信软件也已经内置了HISV波动率指标，我们只需要修改HISV的参数为120天就可以了，而且你还可以把刚才自定义的波动率指标得到的数据与HISV指标数据作对比，验证下两个数据是否一样

有了波动率数据后，我们就可以横向对比选择出波动性大的指数，以上主要对网格策略做一个大概的介绍，接下来会继续分享如何实操制作网格交易表格

初识网格交易策略-赚取波动利润

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