本文是为大家整理的中国金融市场研究综述主题相关的10篇毕业论文文献，特此筛选出以下10篇期刊论文，为中国金融市场研究综述选题相关人员撰写毕业论文提供参考。
1.【期刊论文】中国金融市场基于宏观因子的资产配置策略研究
期刊：《贵州商学院学报》 | 2021 年第 003 期
摘要：随着我国金融市场的成熟,投资者逐渐认识到大类资产配置的重要性。本文梳理了海内外资产配置策略的研究历程和基于因子的资产配置理论,对基于宏观因子的资产配置策略进行了实践,构造了有良好绩效表现的策略组合。研究发现:首先,在中国金融市场,影响股票、债券、商品等大类资产收益的宏观因子为经济增长、利率、通货膨胀、汇率、信用,使用这五个宏观因子可有效解释大类资产收益。其次,基于宏观因子的资产配置策略在中国金融市场也是有效的,在因子层面进行风险配置的效果优于在资产层面的风险分散。本文的研究成果可为金融研究机构和市场投资机构提供借鉴参考。
关键词：资产配置；宏观风险；因子模型；量化投资
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_journal-guizhou-university-commerce_thesis/0201290931113.html
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2.【期刊论文】中国碳金融市场发展综述与研究展望
期刊：《中国市场》 | 2020 年第 028 期
摘要：随着全球气候变暖以及中国工业发展所带来的巨大环境污染,低碳经济和碳金融交易的发展越来越受到重视.借鉴科斯定理对碳交易的理论基础和原理进行分析研究,同时梳理当前中国碳市场的建设历程,阐述中国碳金融产品的发展、 创新以及实践运用,并提出相关建议与思考.针对中国碳金融的未来展望,应当对各类企业实施不同特色的碳金融产品开发项目,系统建立针对不同类型企业的碳金融产品开发项目,同时完善碳金融产品政府引导和市场规范体系.
关键词：碳金融；碳交易；碳市场；发展综述
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_china-market_thesis/0201279470821.html
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3.【期刊论文】新冠疫情影响下的中国金融市场风险度量与防控研究
期刊：《中央财经大学学报》 | 2020 年第 008 期
摘要：2019年爆发的新冠疫情对中国的经济和金融产生了重要的影响.基于前沿的带有动态窗口期的事件分析法,本文量化分析新冠疫情冲击对货币市场、股票市场、债券市场和外汇市场的自身风险及风险溢出的影响.实证结果发现:第一,作为负向冲击,新冠疫情会对金融市场的风险带来显著的影响.冲击发生1～2天后各市场风险显著上升,股票市场、外汇市场受到的影响最显著.在疫情事件发生之后5～8天,各市场受疫情影响逐渐缓解.第二,不同市场之间的溢出在新冠疫情的作用下有较大差异.在新冠疫情冲击初期,该冲击倾向于增强各市场间原有的替代效应或风险共振效应.在新冠疫情发生3～5天后,各市场风险溢出均有不同程度的增大,即风险共振上升.这主要是由于共同风险敞口、投资者资产配置和投资者情绪等机制的共同影响.基于此,本文进一步结合系统性风险的理论框架针对突发性政策事件提出政策建议,以维持中国金融系统的稳定.
关键词：新冠疫情；事件分析法；金融市场风险
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_journal-central-university-finance-economics_thesis/0201279491677.html
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4.【期刊论文】基于复杂网络分析的中国金融市场风险传染路径研究
期刊：《海南金融》 | 2020 年第 007 期
摘要：本文根据金融机构经营业务与交易产品类型,将中国金融市场中的货币市场、资本市场、外汇市场、大宗商品交易市场、房地产市场和黄金市场划分为十四个子市场,并采用2015—2018年各子市场代表指标统计与交易数据,通过格兰杰因果检验得出存在因果关系的金融子市场;以各子市场为网络节点,以各市场间存在因果关系为连边,构建中国金融市场网络拓朴图.通过计算分析金融市场网络的点度中心度、点度中心势、平均路径长度等网络参数;实证结果表明2015—2018年中国金融市场风险传染源主要来自股票市场,重要的风险传染中介为黄金市场与房地产市场,回购市场和美元外汇市场最容易被风险传染.最后,从金融监管政策、金融监管机构以及金融投资者三个方面提出了防止中国系统性金融风险发生的对策建议.
关键词：复杂网络；金融市场；市场风险；风险传染
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_hainan-finance_thesis/0201279480444.html
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5.【期刊论文】中国金融市场间极端风险溢出的监测预警研究——基于MVMQ-CAViaR方法的实现
期刊：《经济与管理研究》 | 2020 年第 002 期
关键词：金融市场；极端风险溢出；银行间市场；债券市场；股票市场；风险预警；MVMQ-CAViaR
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_research-economics-management_thesis/0201278356956.html
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6.【期刊论文】中国金融市场中的因果关系与风险传导现象研究
期刊：《天津商业大学学报》 | 2019 年第 001 期
摘要：以2015年中国股市危机为背景,采用基于VAR的Granger因果检验研究中国金融市场中的因果关系与风险传导现象.研究发现危机中存在着货币市场与上证市场、货币市场与房地产市场间双向的风险传导结构;危机过后货币政策的影响力减弱,货币市场到上证市场、货币市场到房产市场的风险传导结构消失,房产市场的影响力逐渐显现出来.文章建议监管部门应监控金融风险的跨市场传导,减少风险传导对市场的危害性,建议投资者根据风险来源与传导结构的变化及时调整投资组合以降低风险.
关键词：因果关系；风险传导；格兰杰因果检验；金融市场
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_journal-tianjin-university-commerce_thesis/0201269622153.html
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7.【期刊论文】中国金融市场预期影响因素及其周期测度——基于2002年至2018年的实证研究
期刊：《价值工程》 | 2019 年第 020 期
摘要：国内外对于经济周期测定已有较为完整的理论,而对金融周期并没有一个统一指标来进行测度.本文利用Goodhart和Hofmann提出的金融状况指数,结合我国目前情形,针对我国目前金融市场上作用较大的五个指标,构建金融状况指数,利用HP滤波法找出我国金融周期.在实证研究中发现这指标中影响最深的是股票价格,其次是货币供应量,影响最小的是社会融资规模.而在2002-2018年间能够找到4个周期,平均周期长度为36.25个月.
关键词：VAR模型赋权；金融状况指数；金融周期
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_value-engineering_thesis/0201272797140.html
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8.【期刊论文】美联储加息对中国金融市场的溢出效应研究
期刊：《哈尔滨师范大学社会科学学报》 | 2018 年第 003 期
摘要：文章基于紧缩性货币政策溢出效应的传导机制,选取2004年1月至2017年6月间的月度数据,应用VAR模型分析了关联储加息对我国金融市场的溢出效应.研究发现,短期内美联储加息对我国货币市场、外汇市场产生正向影响,对资本市场的影响为负.据此,我国有关部门应该重视美联储加息的短期冲击,通过增强货币政策灵活性和监管人民币汇率来维持金融市场的稳定.
关键词：关联储加息；金融市场；溢出效应；向量自回归模型
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_journal-social-science-harbin-normal-university_thesis/0201225855973.html
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9.【期刊论文】中国金融市场风险与宏观经济景气之间的关联动态研究
期刊：《南方经济》 | 2018 年第 004 期
摘要：This paper measures financial market risks of China respectively from three aspects: the monetary market,the security market and banking system,and analyzes the transmission mechanism of each sub-market risk and find its fluctuation characteristics.Furthermore, it explores the dynamic association between financial market risks and macroeconomic prosperity based on TVP-VAR Model. The results show that:before and after the financial crisis,there is an important change in the transfer relationship between different financial market risks.Moreover, there is also a significant difference between the interaction between financial risk and business cycle,showing the asymmetry of"virtuous circle"and"malignant spiral".%为了揭示中国金融体系与宏观经济运行的系列结构性变化及其关联动态,文章分别基于货币流动性宽松程度、剩余收益模型以及银行资产负债表,对中国货币市场、股票市场与银行体系的风险进行了测度和评估;并在分析上述三个金融子市场风险变动规律及其传递机制的基础上,运用时变参数向量自回归模型实证检验了各金融市场风险与宏观经济景气之间的关联动态.研究发现:在金融危机爆发前后,不同金融市场风险之间的传递关系发生了重要转变,并且与宏观经济景气变动之间的交互影响也存在显著的阶段性差异,呈现出"良性循环"与"恶性螺旋"的非对称性切换.这些研究为中国新时期积极转变宏观经济调控政策决策机制、创新宏观经济调控与金融监管模式,实现宏观经济与金融体系的双重稳定提供了有益的经验依据与政策启示.
关键词：金融市场风险；宏观经济景气；TVP-VAR模型；时变脉冲响应分析
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_south-china-journal-economics_thesis/0201231796264.html
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10.【期刊论文】中国经济史学研究的本土深化与国际拓展——首届“上财经济史学Workshop”暨“清以来中国金融市场整合”研讨会综述
期刊：《国际学术动态》 | 2015 年第 005 期
摘要：2014年11月1～2日，首届“上财经济史学Workshop”暨“清以来中国金融市场整合”研讨会在上海财经大学经济学院隆重举行。本届会议由上海财经大学经济史学系与中国社会科学院经济研究所《中国经济史研究》编辑部共同举办，旨在推进对中国历史上的重大经济问题及具有理论或现实意义的相关经济史学问题的深度交流和探讨。
关键词：Workshop 中国经济 金融市场 史学 整合 中国社会科学院 综述 国际
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_international-academic-developments_thesis/0201287507663.html
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