2022-07-15沪深300指数量化分析

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lxjdrm   2022-7-15 15:08   5764   0
2022-07-15沪深300指数量化分析


一、        今日数据总览


(1)        指数:跌幅2.5%,涨幅0.1%,跌幅大于涨幅一致,大盘处于下跌状态
(2)        成交额PCR:跌幅15.4%,涨幅80.3%,超买,下跌状态
(3)        持仓量PCR:跌幅6.7%,涨幅0.0%,持仓量降低,下跌状态
(4)        成交额涨跌幅孪生曲线相似度:跌幅-21%,涨幅1%,上升状态
(5)        持仓量涨跌幅孪生曲线相似度:跌幅57%,涨幅65%,上升状态
总结:5类数据项中,3项上升、2项下降,说明大盘处于震荡状态。

二、大盘方向分析
1、指数涨跌幅变化曲线

全天先上升、在下跌。11:03分开始下跌
方向:震荡
2、成交额涨跌幅曲线分析

(1)        成交额跌幅曲线在13:32分左右处于最高点,然后开始缓慢下跌
(2)        成交额涨幅曲线在开盘9:35后一直处于下跌状态
方向:成交额跌幅曲线显示:9:35分之后上涨;成交额涨幅曲线显示:在13:32分后指数可能上升
方向:上涨
3、持仓量涨跌幅曲线分析

(1)        持仓量涨幅曲线在10:22分左右达到最大值。然后快速下跌
(2)        持仓量跌幅曲线在10:30分之后上升
方向:持仓量涨幅曲线显示:10:20分之前可能上涨、之后可能下跌;持仓量跌幅曲线显示10:30之后指数下跌。
方向:下跌

4、孪生曲线相似度分析
(1)PCR-A涨跌幅曲线相似度在9:48分出现交叉(图中红色圆圈)。
跌幅相似度均值在11:12分达到最大值后快速下降,说明指数在下跌。

(2)PCR-OI涨跌幅曲线相似度在11:15分出现交叉(图中红色圆圈)。
跌幅相似度均值在11:20分上升,说明指数在下跌。

(3)孪生曲线相似度表明,大盘在11:20之前上升,之后下跌,总体处于震荡状态
三、进出场信号分析

大盘方向处于震荡状态,因此需要小心买跌、买涨。

依据PCR-A涨跌幅曲线相似度曲线分析:
共出现2个进场信号:
(1)        进场信号1:9:48进场,P1=4311,进场买涨, 10:40出场,P2=4333,收益:PROFIT1=P2-P1=22点
(2)进场信号2:10:53进场,P1=4336, 进场买跌,13:54出场,P2=4292,收益:PROFIT2=P1-P2=44点

总收益:PROFIT= PROFIT1+ PROFIT2 =22+44=66点

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