期货交易怎样来进行系统回测?

我自己就是从最开始的excel回测，到用第三方回测平台（文华，TB，金字塔等），再到自己写python回测（股票，期货，期权的回测系统都写过）。
假如题主还不会写代码，建议可以从excel回测开始。excel写回测有两个好处，一个是直观，所有的数据和逻辑都在表格里，你可以直观地检索他们的关系。另一个好处是相对于文华等第三方回测平台更灵活。比如你可以用excel去做一些横截面策略的回测，或一些另类数据的回测，这在第三方平台上较难实现。excel的缺点就是遇到较复杂的逻辑，实现上比较困难，性能也会比较差。另外回测完的策略，在上线实盘的时候还是需要通过其他途径去实现。
在用excel做回测的同时，可以慢慢学习一些编程，和第三方回测平台。比如文华和TB，他们的编程语言都比较简单，上手很快。对于测试一些时间序列策略，用这些平台可以实现快速的算法迭代和回测，便捷性上比较好。另外，如果没有合适的程序化交易系统，也可以用他们的实盘功能直接程序化交易，对初学者上手是挺好的。缺点就是，策略相对没那么灵活，交易速度有限制，还需要交一些软件使用费。
等你的编程能力更加进阶了，可以尝试用一些python开源量化平台做策略开发，比如vnpy这样相对比较成熟的平台。对于大部分人，用vnpy这样的开源工具做回测和程序化实盘交易已经足够了。如果你还想折腾，可以尝试自己写回测平台和程序化交易系统。但我并不建议大部分人去这么做，毕竟造轮子是一件很费力的事，你有可能是掉进一个大坑里，把大部分的时间都贡献给了写框架代码。

期权匿名回答 · 2021-12-20 16:11:31

我自己就是从最开始的excel回测，到用第三方回测平台（文华，TB，金字塔等），再到自己写python回测（股票，期货，期权的回测系统都写过）。
假如题主还不会写代码，建议可以从excel回测开始。excel写回测有两个好处，一个是直观，所有的数据和逻辑都在表格里，你可以直观地检索他们的关系。另一个好处是相对于文华等第三方回测平台更灵活。比如你可以用excel去做一些横截面策略的回测，或一些另类数据的回测，这在第三方平台上较难实现。excel的缺点就是遇到较复杂的逻辑，实现上比较困难，性能也会比较差。另外回测完的策略，在上线实盘的时候还是需要通过其他途径去实现。
在用excel做回测的同时，可以慢慢学习一些编程，和第三方回测平台。比如文华和TB，他们的编程语言都比较简单，上手很快。对于测试一些时间序列策略，用这些平台可以实现快速的算法迭代和回测，便捷性上比较好。另外，如果没有合适的程序化交易系统，也可以用他们的实盘功能直接程序化交易，对初学者上手是挺好的。缺点就是，策略相对没那么灵活，交易速度有限制，还需要交一些软件使用费。
等你的编程能力更加进阶了，可以尝试用一些python开源量化平台做策略开发，比如vnpy这样相对比较成熟的平台。对于大部分人，用vnpy这样的开源工具做回测和程序化实盘交易已经足够了。如果你还想折腾，可以尝试自己写回测平台和程序化交易系统。但我并不建议大部分人去这么做，毕竟造轮子是一件很费力的事，你有可能是掉进一个大坑里，把大部分的时间都贡献给了写框架代码。

期权匿名回答 · 2021-12-20 16:12:17

A.python回测系统模拟回测最简单量化回测系统有哪些支持期货和股票
github上有一个jdhc简单回测是用python写的比较简单，需要设置些参数。
B.如何看待量化交易的回测
美股研究社指出：不同风格的策略对于回测的要求是不同的，比如对于多因子选股或者趋势策略等，需要注意的几点是：
1.区分好样本内数据和样本外数据，这个和机器学习很类似，样本内数据用于训练，样本外数据用于校验。这样做的目的是为了避免过拟合陷阱。
2.收益的分布，看看你回测后所有交易的收益分布，看看你的收益来源是少数的几次大的收益还是来源多次的小的收益。来源于大的收益，你的收益波动性就很大，实盘往往会达不到你的效果。
3.参数的稳定性。如果你某个参数过敏感，随便调整下就对收益影响很大，那你实盘的情况和模拟盘也有很大可能会有出入。
这类策略严格来说，避免了一些常见的坑，还是比较容易做到回测和实盘类似的。
京东量化最新推出了一些通达信的技术指标还不错，你们可以去看一下，应该能学到好多东西。
C.不懂编程之类的怎么做实盘历史回测
你可以请别的专业人士做，找懂编程的程序员帮你完成实盘历史回测
D.量化交易的回测和调试到底是什么意思
就是通过以前的行情数据进行测试，调整系统，借此提高交易系统的可靠性。一个量化系统不能开发出来就用于实战，毕竟都是真金白银，所以得先进行回测调试。
E.如何建立稳定期货均线交易系统
期货交易的前两三年是最好学的时候，可能公交车上也看书，走路也看书。觉得自己道理都懂了，也交易了一些品种，但总感觉还是混混沌沌，交易无门。下面就分享一下我个人简历交易系统的过程。系统，开始很长时间都不知道什么意思，后来总结，就是有进场出场信号，资金管理。第一要了解各个周期之间的关系。比如日线十日线，小时就是40,30分钟就是80线15分钟就是160线，5分钟就是480线。
第二步要放弃一根均线闯天下的念头，之前10-60日线都用了，但是往往这个品种好用，那个就不好用了。这是心里追求完美的心思在作怪。所以同时也要放弃追求完美。单个周期去测试不同均线参数，在单个周期里，历史统计中，肯定有一根均线是最优参数，即使我们找不到，相近也可以。
第三步，经过了解周期，应该知道了一大波行情下来，可能5分钟用根大均线就相当于框住了一大段行情，虽然五分钟小，但是走起大行情来，时间也是很长的。这个可以自己去测试，下面图是五分钟和15分钟不同均线举例。用博弈大师，5分钟基本上可以看到一两个月的行情
第四就要去做细活了，期货也是细致活，不是上去就能赚钱，所以要统计，有些统计看看就能知道大概是盈利还是亏损。比如60分钟设个120，这绝对是大概率赚钱的。但是有的品种在五分钟里一根大均线就很好用。
选定品种，开始交易。资金管理以统一仓位，不加仓，不减仓，因为行情既然不可预测，那么加减仓应该都以新开仓来对待。进出场信号为大小均线金叉死叉。比如螺纹30分钟144日线（这里只是举例，具体用哪根均线是自己经过统计得来的。）
F.为什么交易系统历史回测这么好，一跑实盘&#34;然并卵
这很正常。原因不外乎两个。
1、由于交易系统使用的人很多，导致同一时间产生同一的信号，产生同一的操作，干扰了市场的波动，导致原有的趋势发生了变化，所以就然并卵了。
2、最关键的就是这点。按照现代物理学的研究，事物的运动受到整个宇宙所有粒子波动的影响。就是说，影响股市波动的因素的数量是极为巨大的，巨大到超过我们人类的思维能力。交易系统只不过是总结以前的波动规律，他无法计算这么多的因素，没有能力预测未来。就象有条直线，您根据过去预测未来，您会说这个直线将继续向前延伸。但是缩小看，这个直线实际是一个巨大的圆形的一截，未来这条线会拐弯。就是说，人没有能力计算所有的因素，没有能力看到整个圆形，您所谓的预测只是个错觉。这就是交易系统历史回测往往很成功，一旦使用就然并卵的主要原因。
个人观点，仅供参考。
G.在国内做交易策略的回测的具体步骤是什么
交易策略回测属于量化交易，至于用什么工具看个人习惯，可以用量化交易平台，也可以用某些行情交易软件，也可以自己利用一门计算机语言，最简单的用excel，也可以进行回测分析。
H.如何利用matlab对交易策略进行回测
这个很简单啊，我现在就在用matlab做期货量化的回测呢
关键的构成：
一是：形成自己策略的思想和流程图
二是：从TB或者其他软件中导出需要的tick等级别的数据，根据自己的思想和流程图编辑程序，最好多使用function函数句柄，是程序的可适性增强。
三是：绘制图片，plot，mesh或者GUI，来观测自己参数对策略的影响，进而进一步完善策略
四是：多用cell元胞数组，根据TB等回测报告形成自己的测试报告，比如空多盈亏，回撤等等。
I.如何用TB交易者进行期货交易历史测试
你通过TB编写你的交易策略，把你的策略设定为公式应用，然后编译成功后，在你想测试的品种界面上调出该公式应用，然后点击测试，你就可以看到相应的回测报告了。
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期货交易怎样来进行系统回测?

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