期权内在价值为零的是什么情况？

期权的价格主要就是由时间价值和内在价值构成的，内在价值是在买方立即行权的时候能够获得的收益，因为在这其中是没有时间因素造成期权价格影响的。但是如果期权的内在价值为0呢？这是什么情况？
期权的内在价值计算公式
看涨期权：内在价值=标的股票的当前价格-看涨执行价格
看跌期权：内在价值=买入价格-标的股票的现价
期权内在价值为0的情况主要有这样的两种：
第一种：看涨期权行权价格>标的资产价格
第二种：看跌期权行权价格<标的资产价格
期权内在价值为0的时候，根据期权价格等于时间价值和内在价值相加的这样一个概念，我们可以得出一个结论就是，这个时候就只剩下时间价值了。一般来说只要期权合约还没有到期的话，期权的时间价值就一定是大于0的，但如果是深度实值期权就未必。
期权交易的时候有三种不同的合约，这些合约就是根据内在价值来划分的，期权的内在价值为0的合约是平值期权以及虚值期权，期权的内在价值为正数的是实值期权。
于是我们就可以通过期权的内在价值得出这样的结论，实值期权的价格就是内在价值和时间价值两者相加得出来的价格，而虚值期权却只有时间价值没有内在价值的。但是市场是在变化的，我们也无法保证平值期权是不是会变成实值期权，或者还是有其他的期权合约的变化。
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