高频趋势策略的回测问题

高频趋势策略的回测问题

期权匿名回答 · 2021-9-14 16:10:29

下一跳的价格和下一跳的对手价如何确定？

期权匿名回答 · 2021-9-14 16:11:05

不拿出实盘展示，说什么都没用，我始终觉得楼主有些不可信，楼主别介意，实话实说

期权匿名回答 · 2021-9-14 16:11:14

延迟500ms，仿真信号到市场，看法一样

期权匿名回答 · 2021-9-14 16:11:41

机器学习就是骗子路演的手段

期权匿名回答 · 2021-9-14 16:11:48

下一跳价格怎么提前知道呢，有点没理解。自己采用的是当前bar提前下单方式，对比的是close价，基本没有滑点，成交也比较稳定。一般新的bar出来，价格变化太大。
还有正在学习使用机器学习，感觉好处是可以快速确定有用特征，重新更新策略参数。相比从单一特征逐步增加的方式，应该更快速。

期权匿名回答 · 2021-9-14 16:12:36

回测的时候知道

期权匿名回答 · 2021-9-14 16:12:57

那样的话，实盘不好使阿

期权匿名回答 · 2021-9-14 16:13:51

楼主说的主要高频中的一些基础概念，稍有点经验的都明白这些，是否能做出有用的策略很不好说。就像一个老师告诉我们飞机有一个发动机，两个翅膀，老师的作用仅限于此，老师能造出来肯定自己玩去了，我们能不能造的出来那就看我们的天分和运气了，哈哈

期权匿名回答 · 2021-9-14 16:13:58

因为是顺趋势的交易，实盘拿到的价格会比回测的价格更好。仅从成交价格的角度，如果回测可以盈利，那么实盘是必然盈利的。

期权匿名回答 · 2021-9-14 16:14:05

毕竟赚钱和科研两码事可以理解

期权匿名回答 · 2021-9-14 16:14:35

西蒙斯有一个采访中说他们就是用机器学习，不过我始终觉得此人说不定也是个忽悠。

期权匿名回答 · 2021-9-14 16:14:49

哈哈

期权匿名回答 · 2021-9-14 16:15:06

他说的应该是用tick数据和高频盘口数据来做价差，没有和国外一样高价获得的优先通道，其本质就和炒单差不了多少，无绝对速度优势下，下一跳的对手价就是个概率，假如是用这个方法来避免滑点，用来做小点的趋势，（日内数秒至数分钟级别的）那么时间周期跨度太大了，毫秒极别至几十秒的跨度也是很大很大的，建模太复杂，依然需要非常好的平台

期权匿名回答 · 2021-9-14 16:15:19

想请教一下，哪里能拿到全盘口tick的数据，包括不限于每一个tick的买一卖一，内外盘，持仓量，开平量的数据。搞高频的时候再自己截取，太麻烦了，而市面上没看到相关的数据渠道。

期权匿名回答 · 2021-9-14 16:15:37

骗子喜欢用新概念，不代表新概念本身就是骗术。机器学习在金融领域和因子挖掘的应用已经相当成熟了，不要把它神话，其本质就是更高效的数学算法而已

期权匿名回答 · 2021-9-14 16:15:52

这些数据通常是收费的而且很贵，每家高频公司都会花大价钱买数据源

期权匿名回答 · 2021-9-14 16:16:40

正好研究过这个问题, https://zhuanlan.zhihu.com/p/146622930

高频趋势策略的回测问题

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