高频交易中的micro price

高频交易中的micro price

期权匿名回答 · 2021-9-14 12:04:13

怎么判断定义的micro.price是否是有效的呢

期权匿名回答 · 2021-9-14 12:04:59

这里weightprice和microprice有啥区别

期权匿名回答 · 2021-9-14 12:05:17

ask bid spread > 一个价位的时候会有比较大的区别

期权匿名回答 · 2021-9-14 12:06:08

主要是在价差内塞单，或者有人在盘口做sproofing的时候，两种算法的价格的波动差异会很大

期权匿名回答 · 2021-9-14 12:07:05

我个人感觉只能用未来数据去检验了。

期权匿名回答 · 2021-9-14 12:07:28

这更像是一个无监督学习

期权匿名回答 · 2021-9-14 12:08:22

一万种算法有哪里总结的？

期权匿名回答 · 2021-9-14 12:09:03

能具体举个例子讲一下嘛？谢谢！！

期权匿名回答 · 2021-9-14 12:09:58

比如买卖各五档行情取平均，你认为是你模型的fair price,然后可以回测看一下。

期权匿名回答 · 2021-9-14 12:10:52

您好，请问有什么相关的论文推荐吗？多谢

期权匿名回答 · 2021-9-14 12:11:39

这这这。

我个人的关注有，算某挂单在每一次行情播报前的成交概率，结合其他预测从而，给队列里不同位置的挂单算价值。

实际市场上，不同合约都有一些不同的习俗吧从而，我不是很喜欢因子。

期权匿名回答 · 2021-9-14 12:12:30

只根据静态的Orderbook进行价格预测，结果会很惨的，价格向上突破时，往往是买方顶着巨大的卖压一点点往上打，此时买方一般不会挂单，而是直接打对价，静态的orderbook会指示你不停地做空。

期权匿名回答 · 2021-9-14 12:12:56

这个时候，卖方的订单减少量会不会很快？

期权匿名回答 · 2021-9-14 12:13:01

很多做技术分析的会在突破价格附近（一个区间）挂单卖的，不会是几个ticksize。这个策略在这里会出现较大的亏损。

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