《我是高频交易工程师》读书笔记

《我是高频交易工程师》读书笔记

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:00:53

P Q都做时间序列, 但P不用AR/MA/ARMA/ARIMA/ARCH/GARCH之类，P用机器学习。Bayesian方法P Q都用，但用的地方不同。

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:01:38

高频最关键的一点，如何回测并没有讲

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:02:32

高频做市策略的开发需要做回测吗？如果做，如何实施？ - 高频交易 - 知乎

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:03:09

恩，一家之言仅供参考。

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:04:08

^__^谢谢你的分享～其他对这本书感兴趣的小伙伴也可以在知乎书店内购买阅读：https://www.zhihu.com/publications/book/19550372

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:04:54

帮首页推荐曝光下哈

期权匿名回答 · 2021-9-14 11:05:33

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期权匿名回答 · 2021-9-14 11:06:04

“风险中性的意思主要是说历史数据不能帮助你预测未来的走势，所以你的决策是没有风险补偿的。”这里讲的并不对吧，risk neutral 只是一种通过换measure实现asset pricing的trick而并不是指“没有风险补偿”。

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