期权日报(20210712):A股高开低走,期权成交活跃

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再次微笑   2021-7-13 11:19   750   0
  原标题:期权日报(20210712):A股高开低走,期权成交活跃    来源:华宝财富魔方
分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1. 期权市场成交量和PCR值
    7月12日当天,期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了2722981张,其中认购期权成交1637609张,认沽期权成交1085372张,PUT-CALL比率(PCR指标)为66.28%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2213087张,其中认购期权成交1313398张,认沽期权成交899689张, PCR指标为68.50%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了316709张,其中认购期权成交191211张,认沽期权成交125498张, PCR指标为65.63%;沪深300股指期权合约共计成交了176362张,其中看涨期权成交109858张,看跌期权成交66504张,PCR指标为60.54%。
2. 交易热点研判
    今天开盘后,上证50指数和沪深300指数高位震荡,两大指数收盘价相较上一交易日分别上行0.68%和1.25%。
    期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率高开低走,市场交易理性。我们分别来看:
    上证50ETF期权,隐含波动率高开低走,认购期权的ATM波动率目前在15.5%-17%之间,认沽期权的在16%-21%之间。
    华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率高开低走,认购期权的ATM波动率目前在14.5%-16%之间,认沽期权的在17%-22%之间。
    嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率高开低走,认购期权的ATM波动率目前在16%-17%左右,认沽期权的在17.5%-20.5%左右。
    沪深300股指期权,隐含波动率高开低走,看涨期权的ATM波动率目前在12%左右,看跌期权的在22%左右。
3. 指数期货市场
    上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日大幅上行,当天上证50指数期货成交了66712张合约,沪深300指数期货成交了154368张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。
    基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差震荡下行,最后分别收于-0.21%和-0.4%。






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