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作者：芝商所特约评论员寇健 上星期五 6月24日由于英国公投之前的预测与投票结果的大相径庭，造成了世界金融市场的爆炸性反应，外汇和股指期权的隐含波动率一度高达60%以上。 这是市场对于公投之前预测错误的过度反应，换句话说，所有期权的隐含波动率现在都太高了。 目前做空标普指数(ES)、黄金(GC)、原油(CL)以及其他金融衍生品的隐含波动率是最好的交易选择之一，但要 Delta Hedge，对于短期期权来说，要特别注意管理Gamma风险；长期期权要特别注意管理Vega风险。 市场为我们提供了机会，现在是期权交易数年不遇的大展拳脚的好时光。 请注意，本专栏由芝商所特约市场评论员撰写，本信息从据信是可靠之来源获取，但我们并不保证其准确性。本信息或其中表达的任何意见均不构成招揽买卖任何期货或期权合约。交易期货合约和商品期权涉及重大损失风险，因而并不适合所有投资者。投资者应结合自己的财务状况认真考虑该等投资的固有风险。 | 
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