期权策略：标的维持震荡态势隐波反映市场恐慌情绪加重

昨日，标的低开后，早盘小幅上攻，午后走势反转向下，尾盘再度冲高，收于2.663，小幅上涨0.41%，日内振幅1.17%。6月认购成交金额为12890万元，约34万张；6月认沽成交金额为16241万元，约32万张。全市场期权合约成交金额为3.9亿元，其中认购合约成交金额为1.8亿元，认沽合约成交金额为2.1亿元。
消息面，国务院办公厅：重点支持婴幼儿配方乳业兼并重组。证监会：尽快推出新的上市公司治理准则提高上市公司质量。媒体：中国推进合并三大石油公司的油气管网资产计划。北上资金单日净买入创“入摩”以来次新高，美的集团深股通净买入创记录。招商基金澄清招商战略配售基金“满额”、“接近尾声”等说法。
综合来看，昨日上证50指数调整成分股权重约在5%。50ETF调仓导致近期走势或与50指数有所偏离。昨日标的震荡走势中，隐波小幅抬升，显示市场对标的下行仍有疑虑。目前标的未能形成明显的单边行情趋势，买方策略的持仓成本较高，操作上仍以义务仓为主，持仓策略选择日历价差、比率价差。

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