终于有答案了：比特币究竟跟多少非法活动有关？

国内外不少传闻都称数字货币跟毒品、军火、贩卖人口、洗钱等非法活动有关，比如臭名昭著的暗网（Dark Net）之一“Silk Road”曾因组织大量网上毒品交易而被美国联邦调查局设计潜伏端掉。有关“Silk Road”的故事还被编写成连载小说登载在国外著名科技新闻网站www.wired.com上，里面就提到大量的毒品买卖都使用比特币进行网上交易。下图为“Silk Road”未被查封前的截图。可以看到，上面有各种毒品的详细描述和以比特币为单位的报价。据说，买家在购买后也会留下各种简短评语，以反映卖家的信誉。

如上图所示，在充满神秘感的暗网里有跟淘宝相类似的网上交易平台，也采用类似支付宝的第三方托管服务，只不过暗网必须通过专门的加密通讯软件登录，比如美国海军开发的“洋葱路由器”（TOR）等，使用的交易货币不是普通的货币，而是隐蔽性强的数字货币（据wired网站称，大概98%的交易其实都是使用比特币）。

下面这张图部分列举了一些接受比特币支付的暗网名称，其中有一些至今仍在运营（标注为 operational），有一些已被证明为骗局因而倒闭(Scam)，还有一些被当局查封（Raided）,剩下的要么被黑客黑掉（Hacked）要么主动关闭(Voluntary)。

但这些非法活动所涉及的数字货币规模到底有多大？这个问题迄今为止还没有看到公开的报道。今天给大家介绍一篇上月刚刚出炉的学术研究文章，首次使用数字货币交易数据，用科学方法较为准确地测算了非法活动使用比特币进行交易的规模，结果让人乍舌。更为重要的是，文章给出了利用比特币进行非法活动的人群的特征，可以说是画了像。政府和有关监察部门可以根据这些特征对有关账户实施有效监控。

作者认为，近期的若干次监管层查封没收比特币事件为估算非法活动所涉比特币规模提供了难得的研究机会。以下这张表是作者统计的近年来各国政府以及交易所处罚没收比特币的部分主要事件，其中有个人，也有网站：

因为比特币的底层技术是基于区块链，而区块链的特点之一是所有交易记录都公开可见，因此只要追踪这些被查封的比特币使用者的ID，并根据公开记录找到与他们进行交易的对手，就可以构建一个比特币交易网络，然后利用网络聚类法（Cluster Analysis）区分出合法活动交易和非法活动交易，从而估算出使用比特币从事非法活动的比例。为了稳健起见，作者还考虑了另一种方法，侦测控制估算法（DCE）,建立一个潜变量模型进行估算。

文章的主要发现可以用以下几张图进行总结（实线为合法活动，虚线为非法活动）。这些图告诉我们：大约有25%的比特币用户从事非法活动，50%左右的比特币交易（次数）跟非法活动有关；20%的比特币交易（金额）和51%的比特币持有量与非法活动有关联。在2017年4月份，大约有2400万比特币用户主要以从事非法活动为目的。这些用户平均每年进行3600万次交易，交易金额达到了720亿美金，并一共持有将近80亿美金的比特币。

这些数字是什么概念呢？据著名智库兰德公司的报告，2010年全美国一共在非法毒品上消费约1000亿美金，而据欧洲毒品监控中心估计，欧洲每年也有至少240亿欧元非法毒品交易。由此看来，在暗网中以比特币进行交易的非法毒品买卖金额与以美金和欧元交易的非法毒品在量级上至少相当，已经达到了很高的规模。

那么，这些从事非法活动的比特币用户群体有哪些特征呢？文章发现，他们普遍交易更频繁，更愿意与固定对手方进行交易，且每次交易额不大，这可能是由于他们时刻担心政府会查没比特币有关。此外，当暗网数量比较多、政府刚刚查封没收过一轮、比特币尚未处于狂热投机阶段的时候，他们更可能从事非法活动。这也很显然，这些时候通常都是他们认为比较安全的时候，所以更可能在此时进行非法交易。

有了这些特征画像，监管层和政府执法机关可以更精准地锁定有关用户，实行有效监控。特别是那些处在网络中心的用户，更有可能是非法活动的主要活跃分子。

【题外话：笔者最近花了不少时间研究暗网，翻查了一些资料，看得我毛骨悚然，精神压抑。刚好又值新春，不禁十分感概，感概我们的国家没有西方社会的黑暗，中国总体上还是安全的国家，也感慨这世界上还有很多不为人知的丑陋的一面。新的一年已经来临，唯愿人性的光辉永照大地！】

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