【美尔雅期货期权队】豆粕期货期权策略报告

　　基于对于豆粕m1801短期内震荡为主的判断，同时期权合约的隐含波动率整体下跌，所以策略仍以卖出波动率策略为主。具体期权策略方面，构建复合式宽跨空头组合，通过量化择时分析系统筛选出以下合约：看涨期权卖出M1801C2800、M1801C2850、M1801C2900、M1801C2950、M1801C3000、M1801C3050、M1801C3100、M1801C3150、M1801C3200，同时看跌期权卖出M1801P2500、M1801P2500、M1801P2500。

admin · 2017-8-31 08:39:10

此策略主要是通过卖出虚值的看涨和看跌期权以获取时间流逝和波动率下降带来的收益，一旦豆粕价格形成突破，将通过量化择时系统的信号进行合约调整。

【美尔雅期货期权队】豆粕期货期权策略报告

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