期权日报(20190218):上证50指数大幅上涨,认沽IV震荡上升

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华宝财富魔方   2019-2-18 19:17   3193   0
分析师 / 奕丽萍(执业证书编号:S0890515090001)
分析师 / 程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1.成交量和PCR指标
vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权上一周权利金共成交47.27亿元。2月18日成交2133102张50ETF期权合约,其中认购期权成交1173909张,认沽期权成交959193张,PUT-CALL比率(PCR指标)为81.71%,接近80%的历史均值,上证50指数短期预期中性。



2.期权杠杆
从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,红线是实际杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。










3.日内ATM隐含波动率
认沽期权合约的日内ATM波动率震荡上升,认购期权的ATM波动率目前在20.5%-21.5%之间,认沽期权的在19%-22%之间。



4.日内Borrow Rate
50ETF期权当月合约隐含的借贷利率宽幅震荡,目前在0%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量相对宽松。


5.上证50指数期货基差


上证50指数期货合约的日内基差震荡下跌,主力合约当前升水0.11%左右。


6.无风险套利机会
根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。2月18日当天出现了年化收益达485.07%的正向箱体套利机会,盘口瞬间可以容纳2个套利单元。







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