【期权每日资讯】2018-5-31

今日点睛
50ETF高开高走，历史波动率大幅上涨，隐含波动率小幅回落。
01
现货行情分析
上证50指数报收于2658.29点，上涨52.39点，涨幅为2.01%，成交401.60亿元。

50指数权重前十的成分股悉数上涨，其中，权重最大的中国平安上涨2.44%。
50指数前十权重成分股

日期：2018.5.31，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）‘’高开高走，收盘报于2.651元，上涨0.050元，涨幅为1.92%，日内振幅为1.54%，成交额为13.54亿元。

50ETF日线走势

日期：2018.5.31，数据来源：WIND

02
期权行情分析
期权认购合约多数上涨，其中，成交量最大的购6月2650合约上涨35.20%，持仓量最大的购6月2750合约上涨31.40%；认沽合约悉数下跌，其中，成交量和持仓量最大的沽6月2600合约下跌42.45%。

当日成交量前五期权合约

日期：2018.5.31，数据来源：WIND

当日持仓量前五期权合约

日期：2018.5.31，数据来源：WIND

期权总成交93.73万张，其中认购成交53.35万张，认沽成交40.37万张; 总持仓163.68张，其中认购持仓103.12万张，认沽持仓60.57万张; P/C成交比0.76，P/C持仓比0.59。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2018.5.31，数据来源：WIND

03
波动率分析
50ETF历史波动率持续上升， 5日和20日波动率最新值分别为22.86%和17.46%；平值合约加权平均隐含波动率为19.46%，较上一交易日有所回落。

50ETF历史波动率

日期：2018.5.31，数据来源：WIND

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2018.5.31，数据来源：WIND

04
策略提示

光大证券零售业务总部
期权业务部徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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