各位吧友,这是招商证券每日正在使用的“招商金工期权套利实时监控系统",里面都是开源的matlab代码,欢迎各位下载。
1. 数据取样今日日内连续竞价时段的盘口数据;
2. ETF 交易成本 0.10%,期权合约交易成本 10 元/张(卖出开仓暂免收取交易手续费),期权合约行权费用 5 元/张,净融券年利率 7.60%(10.60% - 3.00%,360 天/年),融券保证金比例 75%,开仓保证金预存安全系数 120%;
3.系统原理请下载附件PPT,请同时下载!
4. 请参见这份使用文件:https://www.optbbs.com/thread-1550-1-1.html
图形案例:
运行情况
输入参数系统:
文件系统
文件查看:
文件
|
|