教你判定隐含波动率是高还是低

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叶少   2016-6-21 09:51   38612   3
  • 相对判断思想
    基于市场情绪仍然遵循高低循环的不规则周期性变化，对历史IV的回溯，得到IV的历史分布概况，载据目前IV在历史分布中的位置作出其高低的相对判断。
    目前国内期权持续时间较短，仍可基于IV领先于HV但两者具备长期高相关性的统计性规律，利用HV分布替代IV历史分布进行IV相对高低的判断。

  • HV计算公式
    HV的计算方式有很多种，本文只讨论一种较为简单的，直接引用iFind的报告，对计算出的Sigma，乘以SQRT（252）得到公式所示m天的HV。

  • 示例
    按照上证50指数的历史价格，得到1月、3月期HV，并分别对各周期HV取历史极限区间、近1年极限区间，得到最新HV或IV的历史区间分位值以及1年的区间分位值。

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期权新手  8级牛人  执着于研究波动率策略 | 2016-6-21 09:59:24 (来自手机浏览器)
好资料，谢谢分享
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3#
Fei 论坛专家  Plus会员  生涯累计成交千亿美金了吧。。 | 2016-6-30 21:32:49
有一定的用处，这期权文章
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4#
moren  16级独孤  期权论坛元老 | 2016-7-1 19:33:40 (来自手机浏览器)
很好的资料，谢谢分享
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