2021年2月1日-豆粕期权日报

【期权日报解读】
豆粕期权当日全部合约总成交量为11.2万手（买卖单边，下同），持仓量54万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值（PC_Ratio，下同）为1.02，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.73，豆粕主力平值看涨期权合约隐含波动率为19.56%，看跌期权合约隐含波动率为22.58%。当前豆粕20日历史波动率为26.94%。
策略推荐：买入M2105-C-3400，卖出M2105-C-3500 (仅供参考)