庆五一,最大福利,充值金币除赠送Plus外,还额外赠送30%

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admin   2021-4-30 10:59   3044   3
庆祝第129个“五一”国际劳动节,充值金币将额外赠送30%,赠送Plus不变~
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4.额外新增期权论坛独家定制周均线和月均线QMA(均线是波动率指数最重要的工具),充分利用波动率均值回归特性,期权论坛参考境外做法,独家在波动率指数均线上进行量化调整,解决了volatility clustering的问题。使用举例:4月1日许多人买入看涨期权,虽然看对标的方向,但是波动率下跌,同样亏损。从QMA周均线来看,近期k线一直被5日均线压在下方,买方情绪及其低落,投资者就不应该买入看涨期权,而是卖出看跌期权,避免在下跌过程中接刀子,这样就享受波动率和标的看对的两重收益。 期权论坛202105061409282408.png
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       如何使用vix数据和skew数据:
1️⃣统计分析决定买卖期权
:千万不要再比较历史波动率和隐含波动率来判定买卖期权了,您应该比较的是历史的vix和现在的vix。历史波动率存在严重的滞后性,一个月甚至90天的走势严重被熨平,无法覆盖一瞬间的事件驱动,数据显示根据历史波动率来买卖期权胜率不足30%。根据波动率的均值回归特性,通过(1)计算过去5年的vix数据的均值,甚至(2)动态制作5天和30天的vix移动平均数据,来确定现在的vix数据是被高估还是低估,是最好的做法之一,本文件也应该是专业期权交易员人手一份的excel文件
2️⃣建立波动率锥,通过5年的收盘vix数据,建立波动率锥,能更好的反映当前买卖期权的胜率。
3️⃣skew数据用于超买和超卖,辅助验证买卖期权,运行至超卖和超买后更有价值。如果大于100,代表市场看涨;小于100,代表市场大多看空。注意一般情况下不如vix有效,但是离100很远之后,vix失效,skew生效。


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有更细粒度的数据卖吗
admin  超级版主  我是小米,设置:修改资料-自定义头衔 | 2021-5-1 21:51:29
期权名人堂积分:NO. 23 名发帖:NO. 88 名在线:NO. 100 名
鬼谷子 发表于 2021-5-1 09:39
有更细粒度的数据卖吗

有的哈
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