期权波动率指数vix代码下载

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微臣兰陵王   2021-4-20 21:09   20571   5
波动率指数python算法,欢迎下载。

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在周昆教授与姜万军教授及李婧睿的研究论文(Does vix Truly Measure Return Volatility?) [1] 中,他们从理论与实证的角度证明,在没有假设条件的一般情况下,芝加哥期权交易所(CBOE)的波动率指数(VIX)显着低估了市场实际的波动状况。 尤其是,市场波动越大,低估的情况越严重。 这对购买VIX金融商品的投资人造成不容忽视的负面影响。

经由严谨的数学推导,周教授等证实造成VIX偏差的原由乃是第三阶动差,因为VIX事实上是一群不同阶层动差(moments)的线性组合,并非单纯的波动系数。当系统风险增大,看空股市的投资人增多,第三阶动差呈现负值。换言之,股市波动越大,三阶动差的负值越高。受到此负值的冲击,VIX因此低估了实际的市场波动。


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MRCUI  3级会员 | 2021-4-21 08:42:50 发帖IP地址来自 澳大利亚
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小小叶  3级会员 | 2021-4-21 09:42:20 发帖IP地址来自 澳大利亚
怎么下载
谢谢
木头人1314  4级常客 | 2021-4-21 14:04:29 发帖IP地址来自 澳大利亚
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黄冰华  1级新秀 | 2021-4-22 11:18:21 发帖IP地址来自 亚太地区
谢谢楼主的提供
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