4000万美元海量期权,押注美股大跌

论坛 期权论坛 期权     
阿远   2021-4-11 16:32   13485   0
  周四的交易数据显示,一名交易员购买了20万份看涨期权,押下了约4000万美元的海量赌注,押注芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数vix——通常被称为华尔街的恐慌指标——将在7月中旬突破25,升至40,且不会低于25,而目前VIX指数仅为17。
  美股大盘近期强势上涨,近两日已回补此前跳空下跌的压力缺口。但即将到来的增税、经济的强劲复苏以及通胀上升,都开始让投资者们提高了自己的警惕。
  截至昨日纽约时间14点25分,芝加哥期权交易所共有约100万次VIX期权交易,为2月中以来最多。
  VIX指数今日收于16.7,为2020年2月20日以来的最低收盘点。
  从周四上午10点开始的两个小时内,波动率指数7月25美元至40美元的看涨期权利差约有20万个。这些交易约占VIX期权平均日交易量的三分之一。
  这些交易包括以平均约3.37美元的价格买入价差较低的看涨期权,部分资金来自以每份合约约1.30美元的价格出售较高的看涨期权。
  要使该交易有利可图,波动率指数需要在7月中旬之前升至25以上。鉴于基于期权的指数往往在股市动荡时期出现大幅反弹,这种交易可能代表着美国股市的看跌前景。
  Abrus Group联席首席投资官Kris Sidial称:“鉴于当前VIX指数处于17的低位,我认为未来会有更多类似的大规模押注。精明的投资者明白,尽管过去两个月波动率大幅下降,但我们仍能看到市场在多方面都表现出了脆弱性。”

分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:654
帖子:199
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP