如何计算权证的对冲值

如何计算权证的对冲值

insomnia008 · 2017-8-27 22:33:23

一般用Black-Scholes模型来算．比较复杂，从理论上来说认购证的对冲值在0到1之间，而认沽证的对冲值在-1到0之间。认沽证的对冲值为负，表示认沽证价格的变动方向与正股价格变动方向相反。用delta来表示权证的对冲值．delta=Fu-Fd/Su-Sd 即正股价格的变化与权证价格变化相除(推导过程略）

zhulin8866 · 2017-8-27 22:33:24

这么有深度的问题,你也不给分.谁会说啊

如何计算权证的对冲值

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