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▎分析师／奕丽萍 研究助理／程靖斐
1.成交量和PCR指标 6月15日共成交397851张期权合约，其中认购期权成交219580张，认沽期权成交178271张，PUT-CALL比率（PCR指标）为81.19%，接近81%的历史均值，上证50指数短期预期偏中性。
2.流动性 从盘口价差来看，当月期权合约的流动性一般，相对盘口价差的中位数在3%左右。
3.期权杠杆 从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆，同一种颜色代表同一个合约月，柱状图是理论杠杆，认购合约的理论杠杆为正，认沽合约的理论杠杆为负，近月合约的杠杆更大一些，虚值合约实际杠杆大于理论杠杆。
4.日内ATM隐含波动率 认购期权和认沽期权的ATM波动率继续下跌，前者的跌幅更大，认购期权隐含波动率在11%-15%区间，认沽期权隐含波动率在16%-26%区间。
5.日内Borrow Rate vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权当月合约隐含的借贷利率目前在12%左右，市场中可供融出的50ETF现货数量比较紧张。
6.上证50指数期货基差 上证50指数期货的期现基差比较平稳，当月合约目前贴水0.7%左右。
7.无风险套利机会 根据WIND提供的日内TICK级数据，对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。6月15日当天出现了年化收益为5.94%的反向平价套利机会，盘口瞬间可容纳10个套利单元。
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