想问下关于stata 时间序列单位根检验的问题 1.在做ADF检验时怎么确定滞后阶数呢？根据序贯t

想问下关于stata 时间序列单位根检验的问题
1.在做ADF检验时怎么确定滞后阶数呢？根据序贯t规则，求出一个最大值，然后怎么判断呢？
2.怎么判断是否需要添加趋势项和常数项呢？

知心姐姐 · 2019-2-9 14:18:14

ADF滞后……一般会逐步增加比如先从序列最原本的状态开始检验——当然在ADF前一般会先考虑画个时序图大致判断下是否有明显的上升下降趋势，或者周期性。然后再做检验。检验的时候如果原序列不平稳再考虑差分等处理。

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