期权策略0522

2018年5月22日星期二一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.736元，上涨0.11%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额323.447亿元，权利金成交金额5.789亿元；合约总成交1174721张,较上一交易日减少10.23%，总持仓1718102张，较上一交易日增加1.90%。认沽认购比为0.72(上一交易日认沽认购比0.71)。二、市场观点前一日认为，大盘后市将向上方缺口挑战，如不是持续的二八分化，创业板指数也有望延续反弹，可谨慎乐观看。当前看，上证指数放量跳空上涨，不排除会和3月23号跳空下跌形成类似的岛型反转，当然，今日上证50控制节奏也较为严重，明天需关注该指数是领涨还是继续压指数，即便回补昨日跳空缺口也无碍当前的反弹趋势，可谨慎乐观看，次新及化工板块可关注。三、策略应用分析1、看多方向。逢回调，买入6月2650-2750购，以指数跌破2710点止损。2、看空方向。逢指数反弹至2780点上方，卖出6月2850-2800购。3、看平方向。卖出5月2850购+5月2700沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:持仓6月2650购30张，仓位37%，总收益979%。今日操作计：50指数跌破2710点出局。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份，总收益47.42%。今日操作计划：持有。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：持仓5月2600沽、2650沽，风险度80%，总收益24.97%。今日操作计划：跌破行权价考虑移仓。
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