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留富兵法   2018-5-25 03:25   1949   0
股指期货:

本周三大股指期指走势呈一定分化,中证500股指期指周初大幅下跌后周中小幅反弹,与上证50、沪深300股指期指总体呈相反走势,风格出现一定轮动,总体本周大市值股票略强于小市值股票。本周期现基差宽幅震荡。整体来看,沪深300期货成交量较上周小幅下跌,持仓量有所回落,截至周五收盘约4.11万手。

融资融券:

(1) 本周两融市场所呈现的特征为:本周融资融券整体规模继续小幅下降,目前为10,136.33亿元。融资融券余额相对A股流通市值稳定在2.31%。本周两市融资融券交易额整体而言小幅下降,相比全部A股的成交额占比下降至10.09%。
(2) 本周两市融资融券交易额整体而言小幅下降。目前,沪市融资融券交易额相对现货成交额下降至12.40%,深市融资融券交易额相对现货成交额下降至8.11%。

期权

本周上证50ETF小涨0.95%,成交量与上周持平,约2,738.30万手。上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约成交量共成交6403539张,其中认购期权成交3564366张,认沽期权成交2839173张,认沽认购比率下降至0.80。最活跃的期权合约分别为50ETF购12月2.85,50ETF购12月2.90。本周期权隐含波动率小幅回跌,均值为19.61%,认购期权的隐含波动率整体均值为22.75%,部分合约隐含波动率高达58.25%。认沽期权的隐含波动率整体均值为20.19%左右,部分合约隐含波动率达到42.19%。至最新交易日,当月平值认购期权的实际杠杆为34.81,当月平值认沽期权的实际杠杆为38.89。


详细报告请查看20171210发布的国泰君安金融工程衍生品周报《隐含波动率上升,低波动格局或有改观》
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