【每日早评】50ETF期权盘前展望20201223

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交量
510050
3.464
  -1.39%
28.7亿
510300
5.033
-1.51%
26.2亿
159919
4.954
-1.45%
10.5亿
周二A股三大指数集体收跌，沪指下跌1.86%，收报3356.78点；深成指下跌1.79%，收报13882.30点；创业板指下跌2.45%，收报2811.75点，市场成交量放大，两市合计成交9576亿元。盘面上，行业板块呈现普跌态势，旅游、酿酒、水产品、奢侈品板块领涨，煤炭、黄金、有色、钢铁板块和金融类蓝筹中的保险、证券板块大幅下挫。总体看，12月以来A股整体表现偏弱，一定程度上在于市场对于政策退出过猛的担忧，加之近期酿酒板块和新经济白马蓝筹赚钱效应高度集中，大多数不少投资者不赚反亏，失望情绪在周二爆发，展望后市，中央经济工作会议定调“不急转弯”预示着财政和货币政策出现快速收紧可能性不大，短期调整不影响中期向好预期，短期区间震荡概率较大。期权操作上，把握交易性机会为主。

510050 60分钟K线图



510300 60分钟K线图

159919 60分钟K线图

【期权交易及波动率】
周二上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约总成交2670445张，较上一日减少2.10%，总持仓3093756张，较上一交易日增加0.58%，上证50ETF期权总成交面额938.160亿元，期现成交比为0.28，认沽认购比为0.79。
上证沪深300ETF期权合约总成交1699947张，总持仓1921566张，上证沪深300ETF期权总成交面额861.640亿元，期现成交比为0.26，认沽认购比为0.84。
波动率方面，近期波指总体维持低位，日终50ETFiVIX报18.77%,300ETFIVIX报18.10%。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，12月合约今日到期，移仓下月合约，权利方以把握日内交易型机会为主，波动率震荡回升，逢低可适度买入看涨期权合约，注意控制仓位和止盈止损。