【华泰金工林晓明团队】上周标的上涨，波动率下降——期权期货周报20201220

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 华泰金融工程  2020-12-26 22:46  7904  0

林晓明 S0570516010001

SFC No. BPY421 研究员
李聪 S0570519080001 研究员
韩皙 S0570118090078 研究员
王佳星 S0570119090074 联系人

报告发布时间：2020年12月21日

摘要
上周期权主要标的价格均上涨，除深交所沪深300ETF外成交量均下降

上周上证50ETF收于3.505元/份，上涨2.22%，日均成交量4.69亿份，与前一周相比下降3.68%，ETF份额减少1.14%。上交所沪深300ETF收于5.065元/份，上涨2.24%，日均成交量3.49亿份，与前一周相比下降13.12%，ETF份额减少3.18%。深交所沪深300ETF收于4.985元/份，上涨2.24%，日均成交量1.52亿份，与前一周相比上升0.68%，ETF份额减少5.85%。沪深300指数收于4999.97点，上涨2.26%，日均成交量与前一周相比下降11.61%。

上周期权成交量下降，期权持仓量下降
上周上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权日均成交量220.89万张，较前一周下降8.00%，上证50ETF期权持仓315.86万张，与前一周相比下降6.69%。上交所300ETF期权日均成交量168.29万张，较前一周下降12.24%，上交所300ETF期权持仓197.54万张，与前一周相比下降8.11%。深交所300ETF期权日均成交量32.17万张，较前一周下降2.38%，深交所300ETF期权持仓45.83万张，与前一周相比下降6.21%。沪深300指数期权日均成交量9.68万张，较前一周下降8.11%，沪深300指数期权持仓10.97万张，与前一周相比下降31.68%。

标的上涨，认沽期权全部下跌
上周上证50ETF期权中，认购期权最大涨幅为81.85%，最大跌幅为90.00%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为12.05%，最大跌幅为95.65%。上周上交所300ETF期权中，认购期权最大涨幅为101.32%，最大跌幅为83.33%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为6.67%，最大跌幅为91.96%。上周深交所300ETF期权中，认购期权最大涨幅为88.68%，最大跌幅为80.00%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为8.01%，最大跌幅为96.55%。上周沪深300指数期权中，认购期权最大涨幅为47.01%，最大跌幅为28.21%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为1.03%，最大跌幅为65.76%。

上周历史波动率相比前一周出现下降
截至12月18日，上证50ETF20日波动率为18.12%，上交所300ETF20日波动率为14.80%，深交所300ETF20日波动率为14.09%，沪深300指数20日波动率为14.42%。

上周股指期货期现差情况
上周沪深300指数上涨2.26%，中证500指数上涨1.33%，上证50指数上涨2.34%。截至12月18日，IF当月合约期现差-0.14%，当季合约期现差-0.45%，下季合约期现差-1.35%。IC当月合约期现差-0.72%，当季合约期现差-2.30%，下季合约期现差-4.88%。IH当月合约期现差0.23%，当季合约期现差0.31%，下季合约期现差-0.06%。

风险提示：模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；市场发生超预期波动，导致期权价格暴涨暴跌；期权市场波动较大，特殊事件可能引发市场较大波动。

上周期权标的走势

上周上证50ETF收于3.505元/份，上涨2.22%，日均成交量4.69亿份，与前一周相比下降3.68%，ETF份额减少1.14%。上交所沪深300ETF收于5.065元/份，上涨2.24%，日均成交量3.49亿份，与前一周相比下降13.12%，ETF份额减少3.18%。深交所沪深300ETF收于4.985元/份，上涨2.24%，日均成交量1.52亿份，与前一周相比上升0.68%，ETF份额减少5.85%。沪深300指数收于4999.97点，上涨2.26%，日均成交量与前一周相比下降11.61%。

期权市场行情

上证50ETF期权行情
上周上证50ETF期权成交量较前一周下降，日均成交量220.89万张，较前一周下降8.00%，认购期权日均成交量127.65万张，下降10.59%，认沽期权日均成交量93.24万张，下降4.21%。上周期权持仓量下降。截至12月18日，期权持仓315.86万张，与前一周相比下降6.69%，认购期权持仓174.43万张，下降12.41%，认沽期权持仓141.42万张，上升1.48%。期权成交量P/C比为0.72，与前一周相比下降22.01%，持仓量P/C比为0.81，与前一周相比上升15.85%。

上交所沪深300ETF期权行情
上周上交所300ETF期权成交量较前一周下降，日均成交量168.29万张，较前一周下降12.24%，认购期权日均成交量91.13万张，下降12.36%，认沽期权日均成交量77.16万张，下降12.11%。上周期权持仓量下降。截至12月18日，期权持仓197.54万张，与前一周相比下降8.11%，认购期权持仓100.40万张，下降12.13%，认沽期权持仓97.14万张，下降3.54%。期权成交量P/C比为0.77，与前一周相比下降27.55%，持仓量P/C比为0.97，与前一周相比上升9.77%。

深交所沪深300ETF期权行情
上周深交所300ETF期权成交量较前一周下降，日均成交量32.17万张，较前一周下降2.38%，认购期权日均成交量17.81万张，上升2.22%，认沽期权日均成交量14.36万张，下降7.53%。上周期权持仓量下降。截至12月18日，期权持仓45.83万张，与前一周相比下降6.21%，认购期权持仓24.89万张，下降10.34%，认沽期权持仓20.94万张，下降0.77%。期权成交量P/C比为0.74，与前一周相比下降43.00%，持仓量P/C比为0.84，与前一周相比上升10.68%。

沪深300指数期权行情
上周沪深300指数期权成交量较前一周下降，日均成交量9.68万张，较前一周下降8.11%，认购期权日均成交量5.67万张，下降10.05%，认沽期权日均成交量4.01万张，下降5.22%。上周期权持仓量下降。截至12月18日，期权持仓10.97万张，与前一周相比下降31.68%，认购期权持仓5.94万张，下降33.54%，认沽期权持仓5.04万张，下降29.36%。期权成交量P/C比为0.67，与前一周相比下降22.16%，持仓量P/C比为0.85，与前一周相比上升6.29%。

期权合约分析

上证50ETF期权合约分析

上周上证50ETF期权中，认购期权最大涨幅为81.85%,最大跌幅为90.00%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为12.05%,最大跌幅为95.65%。

上交所沪深300ETF期权合约分析
上周上交所300ETF期权中，认购期权最大涨幅为101.32%,最大跌幅为83.33%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为6.67%,最大跌幅为91.96%。

深交所沪深300ETF期权合约分析
上周深交所300ETF期权中，认购期权最大涨幅为88.68%,最大跌幅为80.00%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为8.01%,最大跌幅为96.55%。

中金所沪深300指数期权合约分析
上周沪深300指数期权中，认购期权最大涨幅为47.01%,最大跌幅为28.21%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为1.03%,最大跌幅为65.76%。

期权标的历史波动率分析
截至12月18日，上证50ETF20日波动率为18.12%，上交所300ETF20日波动率为14.80%，深交所300ETF20日波动率为14.09%，沪深300指数20日波动率为14.42%。

股指期货上周行情以及期现差
股指期货上周行情
上周沪深300指数上涨2.26%，中证500指数上涨1.33%，上证50指数上涨2.34%。

股指期货期现差走势

截至12月18日，IF当月合约期现差-0.14%，当季合约期现差-0.45%，下季合约期现差-1.35%。IC当月合约期现差-0.72%，当季合约期现差-2.30%，下季合约期现差-4.88%。IH当月合约期现差0.23%，当季合约期现差0.31%，下季合约期现差-0.06%。

风险提示

模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；市场发生超预期波动，导致期权价格暴涨暴跌；期权市场波动较大，特殊事件可能引发市场较大波动。

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