50ETF期权提高收益,控制风险,原来可以这么做……

论坛 期权论坛 期权     
anF_弥猫深巷   2019-1-28 09:30   6288   0

随着期权市场的推广,越来越多的朋友来了解,基本上三个需求:

1:学习者

2:达不到券商开户门槛的朋友找平台

3:交易了一段时间,操作情况不理想



关于1.2点,无需讨论,重点聊一聊第三点

期权可以做买方,买方最大的风险是亏损全部权利金,最大收益无上限!

也可以做卖方,卖方最大的风险是爆仓和被行权,最大的收益是全部的权利金。



我是坚定的买方,所以先分享一下买方的经验吧:

对于买方来说,都听过一句话,时间是买方最大的敌人,因为期权合约有时间限定,碰到震荡行情,亏损都在时间价值上。



这句话我非常认可,我了解到操作不理想的朋友,大部分的亏损来自于抗单(持仓过久)。而方向性的错误亏损占小部分。



目前从事期权交易的朋友,大多数是股民,喜欢抗单,总相信美好的希望在明天,一天拖一天,生生把合约拖到归零或者深虚,关于这一点,我想着重提醒下,作为期权买方,第一个该避免踏入的坑,就是持仓过久,做日内是最好的。



卖方说做义务仓好做的原因在于它的:容错性,就算卖错了方向,只要不爆仓,等时间价值损耗完,还有获利的空间。



对于权利方,难道就没有容错性吗?



我觉得也有,这个容错性在于,我牢牢的把时间价值控制在自己的可控范围内,除非是判断方向失误,不然时间价值的损耗就控制在最小范围内,而又不影响行情正确的收益。



具体如何做呢?可以选择时间价值占整张合约权利金10%的合约。







购1月2250合约











从两张图片中可看出对比,日内交易,一整个月下来,盈利1401元

长线持仓盈利976元,而其中风险可以看日线图自己体会。



1月沽2500合约











2500认沽合约日内整体亏损1155元,长线持有亏损1413元



再看看虚值合约 购2500合约(以下数据是1月24日行权第二天统计的,价格跟1月有差,仅供参考)











从两张图片中可看出对比,日内交易,一整个月下来,亏损是113元

长线持仓到期合约归零。



虚值认沽合约就不计算了(时间来不及),因为一月整体是认购行情,认沽长线持有最终也逃脱不了归零的命运。











总结买方今天的重点:

1:作为权利方,选择时间价值占全部权利金10%以内合约最佳

2:一定选择做日内,输了就认,不要抗单,期权的交易机会非常多。

3:如果强烈看好单边行情,可选择一成仓位买入实值做小长线,其他资金做日内。



以下是1月份虚值、平值、实值合约的收益对比图





也给卖方分享一个小经验,是由“海军壹号”提供







其他买卖双方有更好的交易经验,可添加我好友进行交流!

以上内容仅供参考,不构成投资咨询

可关注我公众号:上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权通(liyuan_50ETF)!

关于期权的更多知识 我们会在后期的推送中给大家讲到

如果觉得文章不错

记得点赞,并分享哦


分享到 :
0 人收藏
微信公众号:上证50ETF期权通
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:935
帖子:186
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP