两市震荡回调期权看涨情绪再次回落

         【两市震荡回调期权看涨情绪再次回落】vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权周一成交2282102张，其中认购成交1455697张，认沽成交826405，认沽认购比56.77%。总持仓3128135张，认购持仓1733345张，认沽持仓1394790张。认购持仓较前一日增加93838张，同比增加5.72%；认沽持仓较前一日增加21276张，同比增加1.55%。（期权策略）
      【仅为资讯，不做参考】


         　　一、股指观点：

　　从三大期指当月合约一小时K线图来看，整体出现回调走势，MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口走势，K线在中轨处运行，震荡格局明显。
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　　IF主力合约IF2012支撑位4988和5003点，阻力位5068和5053点；IH主力合约IH2012支撑位3486和3497点，阻力位3542和3532点；IC主力合约IC2012支撑位6346和6366点，阻力位6449和6430点。

前20大席位期指持仓变动
　　今日期指或震荡走势。周一指数回落。北向资金全天实际净卖出11.6亿元，结束连续两日净买入。美股欧股均涨跌不一。经过半个多月时间发酵，全球来看交易复苏逻辑有所降温，国内消息面看，在投资者对复苏交易充分预期后，也未能出现更多刺激情绪的利多。市场进入上攻乏力，下行后有支撑的环境中。短线指数或随消息面环境变化随波逐流，操作上以区间思路或回调后谨慎做多交易为主，注意止盈止损。

　　二、ETF期权观点及策略：

　　周一两市偏弱震荡，个股普跌，沪指收跌0.81%，创业板微跌0.16%，北向资金净流入11亿。银保板块继续调整，白酒再次走强，茅台收涨1.08%创新高，50ETF收跌0.90%，300ETF收跌0.86%。

　　从波动率来看，标的滞涨回调，隐波大跌，沪市50ETF波指收跌至19.72%，300ETF波指收跌至19.10%。沪市50ETF12月认购认沽隐波齐跌，平值处认购隐波仍然高于认沽，但价差收窄，波动率微笑两端回落，期权市场看涨情绪较前一日再次回落，但仍然乐观。

　　操作上，昨日持有30%仓位12月3400认沽义务仓未动。50ETF大涨连续震荡后，跌破5日均线，短线急涨预期破灭，隐波快速回落，预计隐波仍有回落空间。目前标的处于中期多头+短线回调+降波状态，计划逢标的回调，再次加仓认沽义务仓。

　　三、期权波动率及持仓：

　　周一50ETF期权认沽认购成交量比56.77%，期权市场情绪仍然极度乐观。从期权持仓变化来看，认购看不涨、认沽看不跌持仓继续增加，但仍是看不涨增幅更大，期权市场预期偏弱震荡。

　　从12月持仓变化来看，认购在3500处增仓最大，认沽在3400处增仓最大，50ETF压力有下移迹象。

沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)
　　从12月持仓分布来看，仍是认购在除权后的3549A处持仓最大，认沽在3351A处持仓最大，50ETF支撑压力暂时不变。

　　从标的波动率来看，沪市50ETF30日历史波动率收跌至16.00%，60日历史波动率走平至17.40%，均处于近三年波动中枢。从波动率来看，标的滞涨回调，隐波大跌，沪市50ETF波指收跌至19.72%，300ETF波指收跌至19.10%。沪市50ETF12月平值认购隐波收跌至19.73%，认沽隐波收跌至18.87%。

沪市300ETF历史波动率走势
　　四、期权成交数据：

　　50ETF期权周一成交2282102张，其中认购成交1455697张，认沽成交826405，认沽认购比56.77%。总持仓3128135张，认购持仓1733345张，认沽持仓1394790张。认购持仓较前一日增加93838张，同比增加5.72%；认沽持仓较前一日增加21276张，同比增加1.55%。
（文章来源：期权策略）

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