标的低开回调期权市场情绪平稳

         【标的低开回调期权市场情绪平稳】vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权周五成交2513028张，其中认购成交1365440张，认沽成交1147588，认沽认购比84.05%。总持仓2695982张，认购持仓1534955张，认沽持仓1161027张。认购持仓较前一日增加151789张，同比增加10.97%；认沽持仓较前一日减少19931张，同比减少1.69%。（期权策略）
      【仅为资讯，不做参考】


         　　一、股指观点：

　　从三大期指当月合约一小时K线图来看，整体出现分化回调走势，除IC外，MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口扩大，K线沿下轨处运行，调整格局明显。
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　　IF主力合约IF2011支撑位4812和4802点，阻力位4889和4875点；IH主力合约IH2011支撑位3308和3301点，阻力位3361和3351点；IC主力合约IC2011支撑位6242和6229点，阻力位6343和6324点。

前20大席位期指持仓变动
　　今日期指或有所企稳。国内热议全球最大自贸区RCEP签署。继永煤债务问题暴露后，包商银行宣布65亿债全额减记，央行、银保监会认定包商银行已发生“无法生存触发事件”。债务信用问题仍是当前指数最大下行风险。美国新冠单日增长创新高，上周五，美股标普500指数再创新高。短期看在上周五A股显著调整，美股反弹、违约事件未进一步发酵等因素刺激下，市场或暂企稳反弹。关注今日10月份宏观数据，机构预测，由于内需外需持续回暖，10月经济复苏进程延续。操作上以区间思路交易为主，注意止盈止损。

　　二、ETF期权观点及策略：

　　周五两市低开低位震荡，沪指收跌0.86%，创业板微涨0.23%，北向资金净流出49亿。

　　从波动率来看，虽然标的收跌，但隐波继续走低，沪市50ETF波指收跌至18.17%，300ETF波指收跌至18.07%。沪市50ETF11月认购认沽隐波齐跌，平值处隐波价差略有扩大，波动率微笑两端继续回落。标的回调，期权市场多头情绪较前一日继续回落，但依然稍偏多，并未出现恐慌。

　　操作上，周五尾盘按计划加卖了两成12月3200认沽义务仓，12月3300认沽义务仓继续持有未动，整体仓位达到四成。暂准备继续持有，关注银保板块动向。

　　三、期权波动率及持仓：

　　周五50ETF期权认沽认购成交量比84.05%，期权市场情绪中性偏谨慎。从期权持仓变化来看，认购看不涨持仓大幅增加，认沽看不跌持仓减少，期权市场预期偏弱。

　　从12月持仓变化来看，认购在3500/3600处增仓最大，认沽在3200处增仓最大，50ETF中期预期宽幅震荡。

沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)
　　从12月持仓分布来看，去除最虚值合约外，认购在3500处持仓最大，50ETF中期此处压力较大，认沽在3200处持仓最大，50ETF中期此处支撑较强。

　　四、期权成交数据：

　　50ETF期权周五成交2513028张，其中认购成交1365440张，认沽成交1147588，认沽认购比84.05%。总持仓2695982张，认购持仓1534955张，认沽持仓1161027张。认购持仓较前一日增加151789张，同比增加10.97%；认沽持仓较前一日减少19931张，同比减少1.69%。
（文章来源：期权策略）

标的低开回调 期权市场情绪平稳

标的低开回调期权市场情绪平稳