股市震荡,股指期权来对冲

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13718244381   2020-12-3 09:28   6124   0
12月2日,沪深300指数涨0.0%,收于5067.14。50ETF跌0.34%,收于3.545。沪市300ETF跌0.21%,收于5.131。深市300ETF涨0.0%,收于5.058。
12月2日,两市股指全天窄幅波动,量能较上日略增。上证指数十点半之后在券商板块的带动下触及3465点,超越今年7月留下的3458.79阶段高点,并刷新2018年2月6日以来新高。12月2日早盘,Wind数据显示,北向资金全天实际净卖出40.25亿元。其中,深股通净卖出超31亿元。12月2日,人民币对美元中间价调升310点至6.5611,前一日报价为。值得一提的是,自11月17日人民币对美元中间价报6.5762,正式进入6.5时代后,这已经是连续12个交易日维持在6.5关口。12月2日,央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,今日有1200亿元逆回购到期,净回笼1100亿元。资金面总体宽松。银行间主要回购加权利率多数大幅下行,隔夜回购加权利率下行31.32bp至0.7606%附近,创9月27日以来新低;7天期回购加权利率下行54.62bp报在1.7587%,创3月17日以来新低。总体来看,股指短期受到人民币升值及国际大类资产上涨影响,出现震荡上行,但临近年底,股市高估值及资金面可能仍将限制股指上行空间,短期指数承压,短期关注人民币走势,中期仍应以区间震荡格局对待。期权方面,期权波动率维持高位,短期维持21%水平,短期波动率回落加速,投资者可买入牛市价差降低做多成本,或者卖出宽跨式策略做空波动率。推荐策略:沪深300ETF期权买入1月购4.7,卖出1月购5.2。
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