VinceY的 Live -- 基本面对冲基金的数据分析和所谓数据科学家是怎么样的

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通荷   2020-11-20 10:10   677   0
作者:VinceY
答主本科在中国政法大学就读法学和经济学双学位,研究生在 NYU 读金融工程。
而后加入曼哈顿中城一家精品投行从事股票分析, 主要看美国的消费股;
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再之后加入一家由黑石集团参股的老虎系对冲基金,资产规模近6亿美元。个人主要负责科技股方面的分析。在后期我们单独开了一个近4亿人民币的 A 股/H股中国基金,于是在此之后也开始看一些诸如城建,赌博,地铁,汽车等方面的投资机会。在此期间,我们使用了大量的数据提供商,包括GPS数据,卫星数据,网站流量数据,消费行为数据,港口货运数据等,并与其他调查方式结合,将investments based on facts, not opinions作为向投资者募资的卖点
现在从基金出来加入一家给买方基金提供股票分析的卖方start-up,大概有120家客户,涵盖了街上基本主要的买方(当然也是因为太贵,所以小基金不买……)。
鉴于已经离开了基金,没有了合规要求,所以基本上可以畅所欲言。最近的面试还较为顺利,个人预期回到买方的时间不远(也不知道,个人感觉好是一回事,可是今年市场太差了),所以觉得趁着这个时间段再出来做个Live。一是给同学们解惑交流,二是给自己(其实是连到我老娘的国内卡,给她补贴点让她做美容去)赚点零花钱。上次讲买方求职和Stock Pitch(股票推荐)准备的Live一下子囊括了太多内容,讲了整整2个小时,个人感觉反响不错,自认为干货还是比较充足,甚至发现有一些提问的小伙伴们来自摩根,高盛的投行部,认识了一些朋友,很不错。这次就再斗胆上来聊聊。
本次 Live,我想聊聊:
*最近非常红火的alternative research和Quantimental是个什么东西?为什么大的基金在拥有大量外部数据提供商的同时都开始兴建内部的quantimental部门?他们是怎么和传统分析师合作的
*Quantimental作为一个data driven的一个投资分析的一部分,主要是用哪些数据。来源是哪些?街上有哪些比较好的参与方
*基于数据的stock screening(股票池筛选)
*基本面有出现这样趋势,但也分为拿数据看长期和拿数据投季度两种。在投资风格上和数据的使用上有什么区别
*Quantimental的职业发展怎么样?会不会从前台反而去了后台?
* 既然有smart beta etf,当以数据为基础的分析达到一定程度时,是否会出现一种自动化的smart alpha投资系统?这个我也在研究,大家可以探讨

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