为什么相同执行价格的看跌期权比看涨的贵?

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荳荳鱼   2020-11-20 10:04   1001   1
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通常认为:
期权价值=相对于现货的内含价值+时间价值
但这里的时间价值还包含了波动性溢价,期货贴升水等。所以更具体的来讲:
期权价值=相对于对应到期日期货的内含价值+波动性溢价
因此,当对应到期日的期货贴水时相同执行价格的Put比Call的价值更高
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