策略:沪深300ETF期权买入11月购4.7,卖出11月购5.2

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13718244381   2020-11-12 09:11   9742   0

11月11日,沪深300指数跌0.99%,收于4904.9。50ETF跌0.06%,收于3.464。沪市300ETF跌0.94%,收于4.974。深市300ETF跌0.97%,收于4.899。
周三(11月11日),A股弱势回调,连跌两日。沪指盘中曾短暂翻红,受科技股下挫影响,深证成指、创业板指则单边下行。两市成交额进一步萎缩,约8700亿元;北向资金净卖出近10亿元,其中沪股通净买入近25亿元,深股通净卖出超34亿元。离岸人民币兑美元升破6.59,日内涨超100个基点。趋势上看,人民币升值趋势并未停止。11月10日早间,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11日早间,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,以利率招标方式开展了1500亿元逆回购操作,期限7天,中标利率维持2.20%。资金面维持较为宽松的状态,中期美联储短期表态将继续宽松,利好大类资产上行。总体来看,股指短期受到人民币升值及国际大类资产上涨影响,出现震荡上行,但临近年底,股市高估值及资金面可能仍将限制股指上行空间,短期指数承压,中期仍应以区间震荡格局对待。
期权方面,期权波动率维持高位,短期维持21%水平,短期波动率回落加速,投资者可买入牛市价差降低做多成本,或者卖出宽跨式策略做空波动率。
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