指数午后探底回升,期权市场高抛低吸

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一片空白   2020-10-14 09:12   706   0

盘面分析
10月13日,A股三大股指集体低开后维持窄幅震荡,深成指、创业板午盘前翻红,沪指临近尾盘前也跟随,成交量较昨日有所萎缩,北上资金全天暂停交易。截至收盘,沪指涨0.04%,报3359.75点,深成指涨0.66%,报13798.58点,创业板指涨0.26%,报2784.72点。两市成交额约8300亿元。
技术上,沪指早盘低开后回踩下方60日线附近后震荡回升,全天围绕3350点进行震荡整理,尾盘在金融股的回升带动下小幅收红,量能明显萎缩,短线连续拉升后这里出现震荡整理,在预期之中,也是利于反弹行情的延续,这里在3350点一线震荡整固之后,还会继续调整上方缺口3385点缺口的动作,这里向上最大压力还是在3400点一线平台,这里需要量价配合,技术回踩修复还未完全结束,所以冲高后还会有回踩动作,只要回踩不放量就没有问题;创业板表现相对较强,早盘低开后震荡回升,盘中逼近2800点一线遇阻回落,全天表现相对强势,技术上这里在2800点下方附近整固之后还会有冲高动作,注意这里2850点上方阻力,向下关注60日线支撑。
整体来看,周二市场各股指跌开高走,虽然最近没有继续气势如虹,但是最终结果尚可;盘面上继续呈现普涨,不过缺乏主要的做多大热点,分化格局再一次形成;主板开始缩量,而创业板继续放量,市场的做多动力集中在创业板。沪指高位显现出较强的韧性,下方资金承接力度较强,主力入场意愿并未减弱,深成指则有挑战新高的势头,阶段性行情望被定调。
今天走势
短线调整后仍有上冲动能,或继续向这两个区域发起冲击
连续两天大涨,今天突然停下脚步,与国金证券和国联证券重大资产重组告吹有一定关系,但主要还是因为连续上涨后短线进入前期震荡箱体的上沿压力区,这3个月时间大盘每次上冲到这个区域,压力都开始明显加大,最终都在3400-3450遇阻后向下“折返”,同时节后两天大涨也加大了短线获利盘的抛压,短线需要消化这部分获利盘,周二主动调整是好事,从技术上看,周一突破60天线之后也有一个回踩确认的要求,上证今天最低只探到3334,还是属于大涨后的强势整理状态。
今天操作
再上冲3368-3386及以上,短线连续强拉品种择机减一些仓
节后放量大涨,基本确认节前最后一天的3202点就是自7月13日调整以来的一个重要低点,或成为上证结束大三浪2浪调整,开启3浪上升的起点,在没有放量突破3458之前,还有一定悬念,就像今年3月19日的2646,当时认为这可能就是大二浪调整的低点和大三浪的起始点,但直到突破3288才真正确认,同样这次在放量突破3458之前,暂时还按震荡箱体的操作策略去做,即在3400-3458及以上的箱体上沿,逐步收缩防线,在3350-3300及之下,特别是3250-3200则主动加仓,注意各板块的轮动节奏,择机卖高调低,由于这次大盘最终向上突破的概率较大,因而不建议轻仓或空仓,以免大盘一旦突然启动,可能让投资者陷入踏空的被动境地。
    北向资金:

由于香港台风,昨天没开
上证指数

昨天是缩量调整,不过MACD金叉已经确认,五日线向上走形成支撑,明天五日线会上移到3310附近,六十日均线是3320,这里会形成较强的支撑位。
现在行情很简单,短线沿着五日线做多,中线耐心持有。
300ETF&50ETF行情一览
周二两市低开震荡走高,尾盘三大指数齐翻红,沪指微涨0.04%,创业板微涨0.26%,北向资金暂停交易。受国金国联证券重组失败影响,证券板块走弱,保险及银行板块高位震荡,50ETF微跌0.15%,300ETF收涨0.33%,均处于大涨后震荡休整走势。

从波动率来看,标的震荡,隐波尾盘回落,沪市50ETF波指收跌至22.05%,300ETF波指收跌至22.18%。沪市50ETF10月认购认沽隐波同时下行,平值处隐波价差继续收窄,波动率微笑两端回落,期权市场乐观情绪继续增强,但仍未出现追涨情况。
值得注意的是,目前50ETF部分实值认购合约时间价值均已“由负转正”,可视为期权市场情绪明显转为多头的指标之一。


继续关注标的前高压力及大金融板块走势。


一、权利方策略:
今日合约选择参考:
合约选择:合约有虚值,平值,实值之分
50ETF期权(510050)买方合约选择参考:
看上涨做多:看大涨10月购3400,看小涨10月购3300
看下跌做空:看大跌10月沽3400,看小跌10月沽3500。
300ETF期权(510300)买方合约选择参考:
看上涨做多:看大涨10月购4900,看小涨10月购4800。
看下跌做空:看大跌10月沽4900,看小跌10月沽5000
基本上偏实值一些,是实值一,实值二,相对的波动差价大一些。
声明:文章部分数据信息来源于公开资料,内容仅供参考,不构成投资咨询。投资有风险,入市需谨慎。
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