大金融启动,全市场反弹,期权情绪快速回暖

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一片空白   2020-9-21 09:03   1801   0

    盘面分析
9月18日,今日三大股指微幅高开,盘初市场冲高回落,创业板指一度跌至0.75%,随后指数再度上行,但做多力量偏弱;午后大金融板块强势爆发,沪指重返3300点上方并涨超2%,深成指、创业板指亦涨超1%。截至收盘,沪指涨2.07%,报3338.09点,深成指涨1.77%,报13245.09点,创业板指涨1.52%,报2596.08点。两市成交额达8000亿元;北向资金净流入尾盘一度净流入近200亿元(注:富时罗素纳A调整今日盘后生效,共新纳入150只中国A股)。
技术上,随着今天的放量上涨,大盘周线收出孕含线,由于周线已经接近粘合下周初一旦延续上涨突破3370点一线,有望形成二次上攻的态势,而从日线看,前面一直讲了日线调整随时可以结束,由于日线上积累了相对充分的做多动能,而下周初将第四次面临是否金叉,日线也将面临是否再次回归零轴的强势区域,而从大的形态看,大盘连续二个月保持着区间振荡的强势格局,一旦日线调整结束,大盘就有望走出向上突破的走势。
整体来看,周五市场各股指平开后虽有一定的震荡格局,但是在大金融等蓝筹板块的带动下各股指纷纷走强,权重拉升的效应,沪指一鼓作气收复3300点整数关口站上60日线,形态上呈现出攻击姿态,各主要板块均开进进攻阵位,量能相较上个交易日明显放大,场内筹码完成有效换手,为行情向纵深发展打开了大门。
今天走势
继续确认权重启动拉升的性质,本周主要防范在箱顶上部3350-3450遇阻
上周分析了目前大盘的状态,以及后市可能出现的变化,其中主要观点是:这波自7月13日以来的中期调整已进入末期,而在3250-3200是这个箱体整理的底部区域,后面在这里停留的时间已不会太长,从上周开始(最迟本周),将探明9月“先抑”的低点,“后扬”会先从3250-3200探低回升,并进入明显的反弹周期,并有望突破60天线的压制,向3350-3450的箱顶上部折返,但节前很快突破3458前期高点的概率较小,真正突破多半会在节后,上周市场已经验证了我们观点的前半部分,从本周起开始验证后半部分,本周继续关注向3350-3450箱顶上部折返的力度和空间,后面只有有效突破3450,才算新一轮大涨启动,周一短线压力在3356-3386(9月4日缺口3374也在这里);创业板上方压力在2636-2680。
今天操作
节前继续坚持反向策略,再上冲到3350-3400及以上逐步收缩
由于长假已越来越近,操作上还不宜过于激进,节前继续坚持反向策略,如果再上冲箱体的上沿,即3350-3450,从指数上看还是要以分批减仓为主,将仓位控制在半仓左右,具体参考数值为,以3300为箱体中轴,3300以下,逐步加仓,在3250-3200逐步将仓位升至5-7成(3200以下可满仓),反之,到3350-3400则逐步收缩,降到半仓或以下,特别是再冲前高3458一线,连续调整的优质核心股(大消费和大科技,以及券商和低估值蓝筹),在相对低位又出现较好的低吸机会,这些优质资产也要做波段操作,连续大涨应分批减磅,波段下跌20-30%及以上则可择机低买回来,低价题材股可以关注一些在低位刚放量启动品种,特别基本面出现转机,股价进入安全边际的个股是考虑用一部分资金参与,短线连续拉升10-20%以上,先获利兑现,不要贪心。
    北向资金:


北向资金流入94亿,再次大举流入。
上证指数

指数放量上涨,突破六十日均线,不过成交量并没有大幅放大,今天大部分板块其实并没有明显放量,大多是缩量跟涨而已,MACD也还是弱势区死叉区间,金叉还没有确认。
300ETF&50ETF行情一览
周五两市早盘偏强震荡,午后加速上涨,沪指大涨2.07%,创业板收涨1.52%,北向资金净流入94亿。保险及券商权全面大涨,带动50ETF大涨2.78%,300ETF大涨2.58%,均站上5/20日均线。

从波动率来看,期权隐波午后快速上行,沪市50ETF波指反弹至20.39%,300ETF波指反弹至20.56%。沪市50ETF10月认购隐波大涨,认沽隐波微跌,平值处隐波价差再次收窄,波动率微笑右端继续回升,午后期权市场情绪快速回暖。




周末消息面整体偏利好,预计50ETF短期仍将维持震荡,关注其下方60日均线支撑及前高压力。
一、权利方策略:

今日合约选择参考:
合约选择:合约有虚值,平值,实值之分
50ETF期权(510050)买方合约选择参考:
看上涨做多:看大涨10月购3400,看小涨10月购3300
看下跌做空:看大跌10月沽3400,看小跌10月沽3500。
300ETF期权(510300)买方合约选择参考:
看上涨做多:看大涨10月购4800,看小涨10月购4700。
看下跌做空:看大跌10月沽4800,看小跌10月沽4900​
基本上偏实值一些,是实值一,实值二,相对的波动差价大一些。
声明:文章部分数据信息来源于公开资料,内容仅供参考,不构成投资咨询。投资有风险,入市需谨慎。
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