全球普跌、A股成交萎靡,期权到期,末日行情试试这样呢!!

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一片空白   2020-9-17 18:23   2005   0

​9月17日,指数早盘震荡下行,午后冲高回落,场内成交量依旧不足,三大指数涨跌不一,其中沪指收盘小幅下跌0.41%,收报3270.44点;深成指微幅上涨0.03%,收报13015.19点;创业板指上涨0.10%,收报2557.32点。

值得注意的是,科创50指数表现抢眼,收盘大涨2.51%,收报1383.59点。两市合计成交7536亿元,行业板块涨跌互现,半导体板块领涨。
北向资金今日小幅净买入4.39亿元。

三大指数早盘延续调整,看形态大概率是向下做双底再反弹的预期。如果明天指数低于预期继续跌,那么对指数后续预期最差是回踩前低再反弹。昨天讲过,大跌下去很容易产生诱空,后续指数可能再反弹回去;大涨上去很容易产生诱多,后续指数可能再跌回来。
接下来就看指数反弹力度,力度强就有机会冲高到压力位附近,短期沪指压力主要在60日线附近,创业板指压力在期箱体顶部2600点附近;力度不强那么今天就是下跌中继,后续回踩前低的预期就加强。
期权方面,今日直接低开,随后逐波下探,在中午附近到达地点,随后下午开始了一波快速反弹,可惜抛压太重,又砸下来了,最后50下跌接近1%,300小跌。

今天行情可谓上下翻腾,轮番翻倍又下跌。由于9月合约快到期了,波动更大,更快。其中虚值合约抵不住时间价值的侵蚀,下跌幅度较大。
9月23日(下周三)为2020年9月50ETF期权的到期日,距离到期仅剩4个交易日时间,请大家做好提前移仓的准备。
同时期权末日行情也是投资者比较热爱的节点,那么有打算参与期权末日轮的朋友也可以将子弹上膛了。
到了行权日,买方和卖方都会蠢蠢欲动,各自都想出各种办法让自己的账户创立新高,其中他们最常用的2种策略:
买方策略:彩票策略卖方策略:烟头策略
彩票策略和烟头策略互为对手盘,交易者可以根据自己对市场的判断、预期收益和险承受能力来选择参与。
彩票策略:买方以很低的成本买入末日期权,赌50ETF或者300ETF大幅波动导致权利金暴涨带来的超额收益。因为有成本极低、胜率很低、潜在收益非常高的特点,因此很像买彩票。

烟头策略:卖方以很低的价格卖出末日期权,获取时间价值迅速归零带来的收益。虽然胜率很高,但是收益非常低,因此被戏称为捡烟头。
参与末日轮的时候,买方和卖方双方都需要注意的几个重要事项:
买方的注意事项:
1、 控制好自己的仓位,投入的资金不要太多,尤其是最后一天,一旦方向做错,有可能一天亏完全部权利金。
2、看清方向买单边,看不清方向可以买双边,这样只要行情出现大幅波动,无论是向上向下,都可以博取很大的收益。
3、不要开仓深虚的末日合约,时间价值衰减快,价值归零的风险大。
4、做好止盈止损,尤其是止盈。买方可以不止损,因为付出的权利金非常少,但一定注意止盈,因为是最后到期日,波动大而且波动快,如果不及时止盈,万一逆向波动时遇上熔断,很可能导致浮盈变成无法兑现的纸上富贵。
卖方的注意事项:
1、 一定要控制好仓位,留足保证金,在遇到反向波动时不会因保证金不足而被迫止损,同时也有资金可以去做对冲操作。
2、及时止损。当上证50的波动方向和预期的方向相反时,如果这种趋势有持续的迹象,卖方及时止损是非常必要的,毕竟卖方面临着巨大损失的可能性。
3、除了止损,另一个比较安全的办法就是做好对冲,可以用反向合约来对冲,也可以用当月实值、下月实值来对冲,根据具体的持仓情况做选择。
声明:文章部分数据信息来源于公开资料,内容仅供参考,不构成投资咨询。投资有风险,入市需谨慎。
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